3월 30일 풋옵션 매도 기회

이란 전쟁이 격화되고 유가가 급등함에 따라 주가는 계속해서 심각한 매도 압력을 받고 있습니다.
이러한 위험 요인이 작용함에 따라 일부 약세 옵션 거래 아이디어를 찾아보는 것이 좋을 수 있습니다.
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하락하는 주가로 이익을 얻기 위해 옵션을 사용하는 한 가지 방법은 풋옵션 매도 스프레드를 이용하는 것입니다.
풋옵션 매도 스프레드는 수직 스프레드의 한 유형으로, 동일한 만기 월 내에서 두 개의 옵션이 거래된다는 것을 의미합니다.
하나의 콜 옵션은 매도되어 거래자에게 신용을 생성합니다. 또 다른 콜 옵션은 불리한 움직임에 대한 보호를 제공하기 위해 매수됩니다.
매도된 콜은 항상 매수된 콜보다 주가에 더 가깝습니다.
이름에서 알 수 있듯이 이 거래는 거래가 개설된 후 주가가 하락할 때 가장 잘 작동합니다.
그러나 이 거래가 주가가 보합세를 유지하거나 약간 상승하더라도 이익을 낼 수 있는 많은 경우가 있을 수 있습니다.
풋옵션 매도 스프레드는 위험이 정의된 거래이며, 여기에는 네이키드 옵션이 없으므로 IRA와 같은 은퇴 계좌에서 거래할 수 있습니다.
거래자는 주식에 대해 약세 전망을 가져야 하며 이상적으로는 주식의 내재 변동성 순위가 높을 때 진입하려고 해야 합니다.
3월 30일 Barchart의 풋옵션 매도 스프레드 스크리너를 살펴보겠습니다.
보시다시피, 스크리너는 AAPL, AMZN, NVDA, NFLX, TSLA, PLTR 및 CRM과 같은 주식에 대한 몇 가지 흥미로운 풋옵션 매도 스프레드 거래를 보여줍니다.
다음은 이 스캔의 전체 매개변수입니다.
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의견 등급: 1% 초과 매도
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만기까지 남은 일수: 15~60일
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월별 만기
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증권 유형: 주식
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거래량 레그 1: 100
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미결제 약정 레그 1: 500
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등가격 레그 1: -10.00% ~ 0.00%
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거래량 레그 2: 100
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미결제 약정 레그 2: 500
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매수 호가 레그 2: 0.20 초과
첫 번째 항목인 Apple 주식의 풋옵션 매도 스프레드를 살펴보겠습니다.
5월 15일 만기를 사용하면 $250 콜을 매도하고 $255 콜을 매수하는 거래가 포함됩니다.
해당 스프레드는 약 $2.45에 매도될 수 있으며, 이는 거래자가 계좌에 $245를 받는다는 것을 의미합니다. 최대 위험은 $255이며 총 이익 잠재력은 96.08%이고 손실 확률은 45.2%에 불과합니다.
손익분기점 가격은 $252.45입니다. 이는 매도 콜 스트라이크에 받은 프리미엄을 더하여 계산할 수 있습니다.
스프레드가 $5이므로 거래의 최대 위험은 5 – 2.45 x 100 = $255입니다.