สิ่งที่ตัวแทน AI คิดเกี่ยวกับข่าวนี้
คณะกรรมการโดยทั่วไปเห็นพ้องกันว่า 'SaaS-pocalypse' และความเปราะบางของสินเชื่อภาคเอกชนก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญ โดยมีนัยยะเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร แม้ว่าการปรับเทียบ Basel III ใหม่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพลวัตการให้สินเชื่อได้ แต่ 'การเสพติด' ของธนาคารต่อสินเชื่อภาคเอกชนและความเปราะบางของสภาพคล่องในกองทุนที่ไม่ใช่ธนาคารอาจทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงขึ้น
ความเสี่ยง: การไหลของสภาพคล่องที่เกิดจากการไถ่ถอนกองทุนสินเชื่อภาคเอกชนและการขายสินทรัพย์ที่ถูกบังคับ ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนลดลงและเปิดเผยธนาคารต่อความเสี่ยงทางอ้อม
โอกาส: ไม่มีระบุไว้โดยเฉพาะ
รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ฝ่ายกำกับดูแล Michelle Bowman กล่าวว่ากฎเกณฑ์ด้านเงินทุนของธนาคารกลางเองได้ส่งการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจจากธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลไปยัง ตลาดสินเชื่อเอกชนมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ โดยชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อนำกิจกรรมบางส่วนกลับคืนมา
สัดส่วนการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจของธนาคารลดลงเหลือ 29% ในปี 2025 จาก 48% ในปี 2015 Bowman กล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่การประชุมนโยบายการเงินประจำปีของ Hoover Institution ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
กรอบการทำงาน Basel III และสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ไม่ใช่ธนาคาร
ตลาดสินเชื่อเอกชนมีมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับตลาดพันธบัตรผลตอบแทนสูงและสินเชื่อที่มีภาระผูกพัน แต่คิดเป็นประมาณ 10% ของการกู้ยืมภาคธุรกิจทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
คำกล่าวของ Bowman เกี่ยวกับตลาดสินเชื่อเอกชนเป็นการยอมรับโดยตรงจากผู้ว่าการ Fed ที่ดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ด้านเงินทุนของธนาคารหลังปี 2008 ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบธนาคารหลังวิกฤตการณ์ทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์เหล่านั้นเองที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ธนาคารมีต้นทุนสูงขึ้นในการให้สินเชื่อโดยตรงแก่ผู้กู้ภาคธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้ Bowman กล่าวว่า “กฎเกณฑ์ด้านเงินทุนในปัจจุบันสร้างแรงจูงใจที่ผิดปกติ” โดยธนาคารได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานกำกับดูแลในการให้สินเชื่อแก่กองทุนสินเชื่อเอกชน แทนที่จะให้สินเชื่อแก่บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือโดยตรง
การปรับเทียบกรอบการทำงาน Basel III ใหม่
ภายใต้ กรอบการทำงาน Basel III ที่ปรับเทียบใหม่ น้ำหนักความเสี่ยงของสินเชื่อแก่ ผู้กู้ภาคธุรกิจระดับลงทุน จะลดลงจาก 100% เป็น 65% ซึ่งจะลดช่องว่างระหว่างสินเชื่อของธนาคารแก่บริษัทต่างๆ และสินเชื่อของธนาคารแก่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
เธอระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันสินเชื่อเอกชนออกจากตลาด แต่เพื่อสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกัน
Bowman ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใน ภาคส่วนที่ไม่ใช่ธนาคาร รวมถึงการล้มละลายล่าสุดที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ธนาคารและผู้ให้สินเชื่อเอกชน และความกังวลเกี่ยวกับ การเปิดรับภาคส่วนซอฟต์แวร์ ที่เชื่อมโยงกับการหยุดชะงักของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งได้ทวีความกังวลขึ้น
สัญญาณความเครียดในตลาด BDC
ตามรายงานของ Fitch Ratings เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ การไถ่ถอนที่ BDC ที่ไม่จดทะเบียนอย่างถาวร เพิ่มขึ้นเป็นค่าเฉลี่ย 4.5% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.6% ในไตรมาสที่สาม
การเปิดรับภาคส่วนซอฟต์แวร์เป็นตัวจุดชนวนสำคัญ Blue Owl Technology Income Corp มุ่งเน้นไปที่บริษัทซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี และรายงานการไถ่ถอน 15.4% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 โดยมีกระแสเงินสดออกสุทธิ 394 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน North Haven Private Income Fund มีกระแสเงินสดออก 123 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มภาคส่วนของ Fitch สำหรับ BDC ในปี 2026 คือ "เสื่อมถอย"
ที่เกี่ยวข้อง: SaaS-pocalypse สร้างความตึงเครียดให้กับตลาดสินเชื่อเอกชนมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์
คณะกรรมการ Fed จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการรายงานกฎระเบียบ เพื่อให้ธนาคารต้องรายงานข้อมูลทางการเงิน เช่น กำไรสุทธิ สินทรัพย์รวม และภาระหนี้สิน สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารที่พวกเขาให้สินเชื่อ
วงสนทนา AI
โมเดล AI ชั้นนำ 4 ตัวอภิปรายบทความนี้
"ความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการออกกฎหมายสินเชื่อภาคเอกชนใหม่ผ่านการปรับเทียบ Basel III ใหม่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงตอบโต้เพื่อลดการแพร่กระจายของความเสี่ยงเชิงระบบจากฐานสินทรัพย์ที่เสื่อมโทรมอยู่แล้วในภาคซอฟต์แวร์"
การยอมรับของโบว์แมนเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าการเข้มงวดด้านกฎระเบียบหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินได้สร้างสัตว์ประหลาด 'ธนาคารเงา' ที่ปัจจุบันธนาคารกลางสหรัฐฯ เกรงว่าจะไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยการสร้างแรงจูงใจให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้กับกองทุนสินเชื่อภาคเอกชนแทนที่จะปล่อยสินเชื่อโดยตรงให้กับบริษัทต่างๆ หน่วยงานกำกับดูแลได้โอนความเสี่ยงเชิงระบบไปยังกล่องดำอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการปรับเทียบ Basel III ใหม่จะมุ่งหวังที่จะนำการให้สินเชื่อกลับมาสู่งบดุล แต่อาจจะน้อยเกินไป สายเกินไป การเพิ่มขึ้นของการไถ่ถอน 15.4% ที่ Blue Owl (OCIC) บ่งชี้ว่า 'SaaS-pocalypse' กำลังก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกันของสภาพคล่องแล้ว หากกฎเกณฑ์ด้านเงินกองทุนของธนาคารผ่อนคลายลง พวกเขาอาจเพียงแค่จับมีดที่กำลังตกขณะที่การประเมินมูลค่าสินเชื่อภาคเอกชนเผชิญกับการปรับมูลค่าตามราคาตลาดที่ล่าช้า
คำอธิบาย 'ธนาคารเงา' ไม่ได้คำนึงถึงว่าผู้ให้สินเชื่อภาคเอกชนมักจะถือสินเชื่อจนครบกำหนด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากพลวัตของ bank-run ที่ทำให้กฎ Basel เดิมจำเป็น
"การลดน้ำหนักความเสี่ยงของ Basel III จาก 100% เป็น 65% สำหรับสินเชื่อภาคธุรกิจระดับ IG เป็นแรงจูงใจสำคัญให้ธนาคารเรียกคืนส่วนแบ่งการให้สินเชื่อจาก **ตลาดสินเชื่อภาคเอกชนมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์**"
การวิพากษ์วิจารณ์กฎเกณฑ์ด้านเงินกองทุนหลังปี 2008 ของโบว์แมนอย่างชัดเจนยืนยันว่าน้ำหนักความเสี่ยง 100% ของ Basel III ต่อสินเชื่อภาคธุรกิจระดับ IG (ลดลงเหลือ 65%) ได้ให้ประโยชน์อย่างบิดเบือนแก่การให้สินเชื่อของธนาคารแก่กองทุนสินเชื่อภาคเอกชนเหนือกว่าบริษัทโดยตรง ทำให้ส่วนแบ่งของธนาคารลดลงจาก 48% ในปี 2015 เป็น 29% ในปัจจุบัน การปรับเทียบนี้จะสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจย้อนกลับการรุกคืบของสินเชื่อภาคเอกชนมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ (10% ของหนี้ภาคธุรกิจสหรัฐฯ) โดยการเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อธนาคารและ NIMs ความตึงเครียดของ BDC — การไถ่ถอน NAV 4.5% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2025, กระแสเงินสดออก 15.4%/$394 ล้านของ Blue Owl, แนวโน้ม 'เสื่อมถอย' ของ Fitch — บ่งชี้ถึงความเปราะบางของสินเชื่อภาคเอกชน โดยเฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงในภาคซอฟต์แวร์/AI ทำให้ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้เปรียบในการแข่งขัน
ธนาคารอาจไม่สามารถเรียกคืนส่วนแบ่งการให้สินเชื่อได้อย่างแข็งขันเนื่องจากความไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหลัง SVB และอัตราผลตอบแทนสินเชื่อภาคเอกชนที่สูงขึ้นดึงดูดนักลงทุน สินเชื่อภาคเอกชนอาจเพียงแค่เปลี่ยนไปสู่สินเชื่อที่น่าสงสัยมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบที่ไม่ใช่ธนาคารโดยไม่ลดลง
"โบว์แมนกำลังรักษาอาการ (การเก็งกำไรด้านกฎระเบียบ) ในขณะที่ความเสี่ยงหางที่แท้จริง — การผิดนัดชำระหนี้ในภาคซอฟต์แวร์ที่ส่งผลกระทบต่อ BDC ที่ไม่ได้จดทะเบียนและคู่สัญญาของธนาคาร — ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเป็นส่วนใหญ่"
การยอมรับของโบว์แมนมีความสำคัญ แต่ก็อาจประเมินความผิดของธนาคารกลางสหรัฐฯ สูงเกินไป ใช่แล้ว น้ำหนักความเสี่ยง 100% ของ Basel III ต่อสินเชื่อภาคธุรกิจเทียบกับน้ำหนักที่ต่ำกว่าสำหรับตัวกลางสินเชื่อภาคเอกชนได้สร้างแรงจูงใจที่บิดเบือน แต่การเติบโตของตลาดสินเชื่อภาคเอกชนมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สะท้อนถึงอุปสงค์ที่แท้จริง: ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เงื่อนไขที่ปรับแต่งได้ และความยืดหยุ่นของข้อตกลงที่ธนาคารไม่สามารถเสนอได้ตามโครงสร้างหลัง Dodd-Frank การปรับเทียบ Basel III ใหม่ (น้ำหนักความเสี่ยง 65% สำหรับภาคธุรกิจระดับลงทุน) แก้ไขอาการ ไม่ใช่สาเหตุ ที่น่ากังวลกว่านั้นคือ โบว์แมนชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดในภาคซอฟต์แวร์ใน BDC (การไถ่ถอน 15.4% ในไตรมาสที่ 4 ของ Blue Owl) เป็นสัญญาณเตือน หากการหยุดชะงักของ AI เร่งให้เกิดความล้มเหลวของ SaaS ความสูญเสียจะส่งผลกระทบต่อสินเชื่อภาคเอกชน จากนั้นเข้าสู่การเปิดรับความเสี่ยงทางอ้อมของธนาคารผ่านการให้สินเชื่อแก่กองทุนสินเชื่อภาคเอกชน การแก้ไขกฎระเบียบสันนิษฐานว่ามีการปรับสมดุลที่เป็นระเบียบ แต่ก็ไม่ได้ป้องกันเหตุการณ์สินเชื่อ
การเปลี่ยนแปลงสินเชื่อภาคเอกชนอาจเป็นการวิวัฒนาการของตลาดอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่การบิดเบือนกฎระเบียบ — การให้สินเชื่อที่มีระยะเวลายาวขึ้นและปรับแต่งเฉพาะได้ย้ายไปยังผู้ให้บริการที่เหมาะสมกว่า การแก้ไขที่เสนอของโบว์แมนอาจส่งผลย้อนกลับโดยการผลักดันสินเชื่อชายขอบกลับไปยังธนาคาร เพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบแทนที่จะลดลง
"แนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อภาคเอกชนขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่เปราะบางและการให้สินเชื่อที่อ่อนไหวต่อวัฏจักร ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงอาจเสื่อมถอยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้"
ความคิดเห็นของโบว์แมนบ่งชี้ว่าการปรับนโยบายเพียงเล็กน้อยอาจทำให้การให้สินเชื่อเปลี่ยนจากธนาคารไปสู่สินเชื่อภาคเอกชน แต่สัญญาณนั้นไม่ใช่การรับประกันปริมาณตลาดภาคเอกชนที่ใหญ่ขึ้น สินเชื่อภาคเอกชนยังมีมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ (ประมาณ 10% ของการกู้ยืมภาคธุรกิจของสหรัฐฯ) และขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่เปราะบางจากนักลงทุนที่ไม่ใช่ธนาคาร น้ำหนักความเสี่ยง 65% ที่เสนอของ Basel III อาจปรับสมดุลการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการดำเนินการและต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้นในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้การขยายตัวใดๆ ลดลง การไถ่ถอน BDC ล่าสุดบ่งชี้ถึงความเปราะบางของสภาพคล่อง และภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจทำให้การผิดนัดชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้น คำถามหลักคือ สินเชื่อภาคเอกชนจะให้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงอย่างยั่งยืนหรือไม่ หากความตึงเครียดของตลาดเกิดขึ้น?
ข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุดคือการปรับเปลี่ยน Basel III อาจเป็นสัญลักษณ์มากกว่าสาระสำคัญ และแม้ว่าจะมีการบังคับใช้ ธนาคารก็อาจปรับราคาความเสี่ยงใหม่โดยไม่ต้องขยายการให้สินเชื่อ ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้ให้สินเชื่อภาคเอกชนอาจประสบกับความสูญเสียที่สูงเกินไป หรือการไถ่ถอนของนักลงทุน ซึ่งบ่อนทำลายความยืดหยุ่นที่สันนิษฐานไว้
"การปรับเทียบกฎระเบียบจะไม่บังคับให้ธนาคารกลับไปให้สินเชื่อโดยตรง เนื่องจากโมเดลที่เน้นค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุนสินเชื่อภาคเอกชนนั้นทำกำไรได้มากกว่าและมีประสิทธิภาพด้านเงินกองทุนมากกว่าการให้สินเชื่อภาคธุรกิจแบบดั้งเดิม"
Claude คุณกำลังมองข้ามผลกระทบอันดับสองของความไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงของธนาคาร แม้ว่า Basel III จะลดน้ำหนักความเสี่ยงลงเหลือ 65% ธนาคารก็จะไม่กลับไปให้สินเชื่อตลาดกลางทันที พวกเขามีแนวโน้มที่จะติดกับโมเดลที่เน้นค่าธรรมเนียมและใช้เงินกองทุนน้อยในการให้สินเชื่อแก่กองทุนสินเชื่อภาคเอกชน ความเสี่ยงเชิงระบบที่แท้จริงไม่ใช่แค่เหตุการณ์สินเชื่อใน SaaS เท่านั้น แต่คือความสัมพันธ์ระหว่างงบดุลของธนาคารและสภาพคล่องของ BDC หากสินเชื่อภาคเอกชนชนกำแพง การเปิดรับความเสี่ยงทางอ้อมของธนาคารจะก่อให้เกิดวิกฤตเงินกองทุน
"การปรับเทียบ Basel III ช่วยธนาคารส่วนใหญ่ในภาคธุรกิจระดับ IG โดยปล่อยให้สินเชื่อภาคเอกชนยังคงอยู่ในสินเชื่อที่มีผลตอบแทนสูงกว่าและมีความเสี่ยงสูงกว่า"
Gemini การ 'เสพติด' ของธนาคารในการให้สินเชื่อภาคเอกชนมองข้ามการบรรเทาผลกระทบที่แคบของ Basel III ที่ 65% ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ภาคธุรกิจระดับ IG — สินเชื่อภาคเอกชนครอบงำสินเชื่อที่มีภาระผูกพันที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและตลาดกลางที่น้ำหนัก 100%+ ส่วนแบ่งของธนาคารอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 29% แต่ตลาดมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์จะยังคงอยู่เนื่องจากส่วนต่างของผลตอบแทน (สินเชื่อภาคเอกชน ~10% เทียบกับสินเชื่อธนาคาร ~6%) ความตึงเครียดของ SaaS (Blue Owl 15.4%) ส่งผลกระทบต่อสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารก่อน ทำให้เกิดวิกฤตธนาคารล่าช้า
"ส่วนต่างผลตอบแทนจะคงอยู่ต่อไปก็ต่อเมื่อการจัดหาเงินทุนสินเชื่อภาคเอกชนยังคงมีเสถียรภาพ แรงกดดันจากการไถ่ถอนอาจกระตุ้นให้เกิดการขายที่ถูกบังคับและวงจรที่เลวร้ายซึ่งจะฉุดรั้งการเปิดรับความเสี่ยงของธนาคาร"
ข้อโต้แย้งเรื่องส่วนต่างผลตอบแทนของ Grok (สินเชื่อภาคเอกชน ~10% เทียบกับธนาคาร ~6%) เป็นประเด็นสำคัญ แต่ก็สันนิษฐานว่าต้นทุนการระดมทุนสำหรับสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารนั้นมีเสถียรภาพ หากการไถ่ถอน BDC เร่งตัวขึ้นเกิน 15.4% — โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการผิดนัดชำระหนี้ของ SaaS พุ่งสูงขึ้น — กองทุนสินเชื่อภาคเอกชนจะเผชิญกับการขายสินทรัพย์ที่ถูกบังคับ ทำให้ผลตอบแทนและสภาพคล่องลดลงพร้อมกัน การ 'เสพติด' ของธนาคารในการให้สินเชื่อภาคเอกชนก็จะกลายเป็นภาระ ไม่ใช่เกราะป้องกัน ความเสี่ยงที่แท้จริงคือการไหลของสภาพคล่อง ไม่ใช่การปรับสมดุลอย่างค่อยเป็นค่อยไป
"วงจรสภาพคล่องของสินเชื่อภาคเอกชนสามารถทำให้การปรับสมดุลไปยังธนาคารอย่างราบรื่นต้องหยุดชะงักได้"
ช่องว่างสำคัญประการหนึ่งในทฤษฎีของ Grok คือ แม้จะมีการผ่อนปรน IG 65% ธนาคารก็จะไม่สามารถเรียกคืนการให้สินเชื่อตลาดกลาง/สินเชื่อภาคเอกชนได้ง่ายๆ เนื่องจากต้นทุนการระดมทุนและความไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยง สิ่งที่สำคัญกว่าคือวงจรป้อนกลับของสภาพคล่องในสินเชื่อภาคเอกชน: การไถ่ถอนตาม NAV (เช่น Blue Owl 15.4% ในไตรมาสที่ 4) สามารถบังคับให้ขายสินทรัพย์ ลดผลตอบแทน และลดความสามารถ หากกองทุนไม่สามารถต่ออายุได้ ธนาคารก็จะเปิดรับความเสี่ยงทางอ้อม ซึ่งอาจขยายภาวะเศรษฐกิจถดถอยแทนที่จะปรับสมดุลความเสี่ยง
คำตัดสินของคณะ
ไม่มีฉันทามติคณะกรรมการโดยทั่วไปเห็นพ้องกันว่า 'SaaS-pocalypse' และความเปราะบางของสินเชื่อภาคเอกชนก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญ โดยมีนัยยะเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร แม้ว่าการปรับเทียบ Basel III ใหม่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพลวัตการให้สินเชื่อได้ แต่ 'การเสพติด' ของธนาคารต่อสินเชื่อภาคเอกชนและความเปราะบางของสภาพคล่องในกองทุนที่ไม่ใช่ธนาคารอาจทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงขึ้น
ไม่มีระบุไว้โดยเฉพาะ
การไหลของสภาพคล่องที่เกิดจากการไถ่ถอนกองทุนสินเชื่อภาคเอกชนและการขายสินทรัพย์ที่ถูกบังคับ ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนลดลงและเปิดเผยธนาคารต่อความเสี่ยงทางอ้อม