Цікаві опціони Put та Call на UCO на червень 2027 року

Контракт put за ціною виконання $38.00 має поточну пропозицію $9.20. Якщо інвестор продасть цей контракт put, він зобов'язується придбати акції за $38.00, але також отримає премію, що знизить собівартість акцій до $28.80 (до комісій брокера). Для інвестора, який вже зацікавлений у придбанні акцій UCO, це може бути привабливою альтернативою сплаті $38.27/акцію сьогодні.
Оскільки страйк $38.00 становить приблизно 1% дисконту до поточної торгової ціни акцій (іншими словами, він поза грошима на цей відсоток), існує також ймовірність, що контракт put закінчиться нічим. Поточні аналітичні дані (включаючи греки та імпліцитні греки) свідчать, що поточні шанси на це становлять 68%. Stock Options Channel відстежуватиме ці шанси з часом, щоб побачити, як вони змінюються, публікуючи діаграму цих показників на нашому вебсайті на сторінці деталей контракту для цього контракту. Якщо контракт закінчиться нічим, премія становитиме 24.21% прибутку від грошових зобов'язань, або 19.68% річних — у Stock Options Channel ми називаємо це YieldBoost.
Нижче наведено діаграму, що показує торгову історію ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil за останні дванадцять місяців, з виділенням зеленим кольором місця розташування страйку $38.00 відносно цієї історії:
Переходячи до сторони call ланцюжка опціонів, контракт call за ціною виконання $40.00 має поточну пропозицію $9.60. Якщо інвестор придбає акції UCO за поточною ціною $38.27/акцію, а потім продасть цей контракт call як "покритий call", він зобов'язується продати акції за $40.00. Враховуючи, що продавець call також отримає премію, це призведе до загального прибутку (за винятком дивідендів, якщо такі будуть) у розмірі 29.61%, якщо акції будуть продані до дати закінчення терміну дії в червні 2027 року (до комісій брокера). Звичайно, значна частина потенційного зростання може бути втрачена, якщо акції UCO дійсно стрімко зростуть, тому важливо вивчати торгову історію ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil за останні дванадцять місяців, а також вивчати фундаментальні показники бізнесу. Нижче наведено діаграму торгової історії UCO за останні дванадцять місяців, з виділенням червоним кольором страйку $40.00:
Враховуючи той факт, що страйк $40.00 становить приблизно 5% премії до поточної торгової ціни акцій (іншими словами, він поза грошима на цей відсоток), існує також ймовірність, що контракт покритий call закінчиться нічим, у цьому випадку інвестор збереже як свої акції, так і отриману премію. Поточні аналітичні дані (включаючи греки та імпліцитні греки) свідчать, що поточні шанси на це становлять 35%. На нашому вебсайті на сторінці деталей контракту для цього контракту Stock Options Channel відстежуватиме ці шанси з часом, щоб побачити, як вони змінюються, і публікуватиме діаграму цих показників (торгова історія опціонного контракту також буде відображена на діаграмі). Якщо контракт покритий call закінчиться нічим, премія становитиме 25.08% додаткового прибутку для інвестора, або 20.39% річних, що ми називаємо YieldBoost.
Імпліцитна волатильність у прикладі контракту put становить 74%, тоді як імпліцитна волатильність у прикладі контракту call становить 69%.
Тим часом, ми розраховуємо фактичну дванадцятимісячну волатильність (враховуючи останні 251 торговий день закриття, а також сьогоднішню ціну $38.27) як 57%. Щоб отримати більше ідей щодо контрактів put та call, які варто розглянути, відвідайте StockOptionsChannel.com.
Найкращі YieldBoost Calls S&P 500 »
Також дивіться:
10 компонентів Dow, які хедж-фонди продають ARG Відео
Іпотечні REIT, які купують хедж-фонди
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.