Опціони на 8 травня тепер доступні для Capital One Financial (COF)

Пат-контракт зі страйк-ціною $180.00 має поточну ставку $7.00. Якщо інвестор продасть цей пат-контракт, він зобов'язується купити акції за $180.00, але також отримає премію, що ставить собівартість акцій на рівні $173.00 (до комісій брокера). Для інвестора, який вже зацікавлений у придбанні акцій COF, це може бути привабливою альтернативою сплаті $183.86/акцію сьогодні.
Оскільки страйк $180.00 становить приблизно 2% дисконту до поточної торгової ціни акцій (іншими словами, він знаходиться поза грошима на цей відсоток), існує також ймовірність, що пат-контракт закінчиться нічим. Поточні аналітичні дані (включаючи греки та імпліцитні греки) свідчать, що поточні шанси на це становлять 60%. Stock Options Channel буде відстежувати ці шанси з часом, щоб побачити, як вони змінюються, публікуючи графік цих цифр на нашому веб-сайті на сторінці деталей контракту для цього контракту. Якщо контракт закінчиться нічим, премія становитиме 3.89% прибутку від грошового зобов'язання, або 33.01% річних — у Stock Options Channel ми називаємо це YieldBoost.
Нижче наведено графік, що показує торгову історію Capital One Financial Corp за останні дванадцять місяців, і виділено зеленим кольором, де знаходиться страйк $180.00 відносно цієї історії:
Переходячи до колл-опціонів, колл-контракт зі страйк-ціною $185.00 має поточну ставку $8.90. Якщо інвестор придбає акції COF за поточною ціною $183.86/акцію, а потім продасть цей колл-контракт як "покритий колл", він зобов'язується продати акції за $185.00. Враховуючи, що продавець колл-опціону також отримає премію, це принесе загальний прибуток (за винятком дивідендів, якщо такі будуть) у розмірі 5.46%, якщо акції будуть продані при закінченні терміну дії 8 травня (до комісій брокера). Звичайно, значна частина потенційного прибутку може бути втрачена, якщо акції COF дійсно стрімко зростуть, тому вивчення торгової історії Capital One Financial Corp за останні дванадцять місяців, а також вивчення фундаментальних показників бізнесу стає важливим. Нижче наведено графік торгової історії COF за останні дванадцять місяців, де страйк $185.00 виділено червоним кольором:
Враховуючи той факт, що страйк $185.00 становить приблизно 1% премії до поточної торгової ціни акцій (іншими словами, він знаходиться поза грошима на цей відсоток), існує також ймовірність, що покритий колл-контракт закінчиться нічим, у цьому випадку інвестор збереже як свої акції, так і отриману премію. Поточні аналітичні дані (включаючи греки та імпліцитні греки) свідчать, що поточні шанси на це становлять 48%. На нашому веб-сайті на сторінці деталей контракту для цього контракту Stock Options Channel буде відстежувати ці шанси з часом, щоб побачити, як вони змінюються, і публікувати графік цих цифр (торгова історія опціонного контракту також буде відображена на графіку). Якщо покритий колл-контракт закінчиться нічим, премія становитиме 4.84% додаткового прибутку для інвестора, або 41.09% річних, що ми називаємо YieldBoost.
Імпліцитна волатильність у прикладі пат-контракту становить 45%, тоді як імпліцитна волатильність у прикладі колл-контракту становить 44%.
Тим часом, ми розраховуємо фактичну дванадцятимісячну волатильність (враховуючи останні 251 торговий день закриття та сьогоднішню ціну $183.86) на рівні 38%. Для отримання додаткових ідей щодо пат- та колл-опціонів, які варто розглянути, відвідайте StockOptionsChannel.com.
Найкращі YieldBoost Колли S&P 500 »
Також дивіться:
MLP Хедж-фонди продають історію ринкової капіталізації USAK
Статті про енергетичні акції
Висловлені тут погляди та думки є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.