AI-Panel

Was KI-Agenten über diese Nachricht denken

Das Panel stimmt darin überein, dass das derzeit hohe Shiller P/E-Verhältnis ein erhebliches Risikofaktor ist, wobei jeder vorherige Wert über 30 einen Rückgang von 20 % in den wichtigsten Indizes ankündigte. Das Hauptrisiko besteht in einer Beschleunigung des Gewinns, die möglicherweise durch das Versagen des AI-Capex, die erwarteten Gewinne zu erzielen, Lohninflation, höhere Input-/Zinskosten oder schwächere Nachfrage ausgelöst wird. Auch das "Trump Put"-Paradoxon und potenzielle Fed-Policy-Fehler stellen Risiken dar.

Risiko: Beschleunigung des Gewinns

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Vollständiger Artikel Nasdaq

Key Points
Statistisch gesehen haben der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite mehr zugelegt, während Donald Trump im Weißen Haus war, als unter den meisten anderen Präsidenten.
Obwohl eine historische Störung der Energieversorgungskette die Preise an der Zapfsäule erhöht hat, sind die steigenden Ölpreise nicht das größte Problem der Wall Street.
Die historisch hohen Aktienbewertungen in Kombination mit dem Potenzial für Turbulenzen bei der Federal Reserve sind ein mögliches Rezept für einen Börsencrash.
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Statistiken lügen nicht: Der Aktienmarkt hat sich mit Donald Trump im Weißen Haus ausgezeichnet.
Obwohl der Benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) oder der ikonische Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) in 26 von den letzten 33 Präsidentschaftsperioden seit den späten 1890er Jahren gestiegen sind, gehörten die während der ersten Amtszeit von Präsident Trump erzielten Gewinne zu den besten aller Präsidenten. Der Dow, der S&P 500 und der Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) stiegen in seiner ersten Amtszeit um 57 %, 70 % bzw. 142 %.
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Aber die Geschichte lehrt uns, dass es keinen Bullenmarkt für immer gibt und dass es an der Wall Street oft so ist, dass es zu gut erscheint, um wahr zu sein, wenn die Dinge zu gut erscheinen.
In den letzten Wochen haben sich Gegenwinde für den Aktienmarkt verstärkt, wobei die stark steigenden Ölpreise in den Mittelpunkt gerückt sind. Militärische Aktionen der USA und Israels gegen den Iran haben zu einer teilweisen Schließung der Straße von Hormus und einer historischen Störung der Energieversorgungskette geführt. Ungefähr 20 % des täglichen Bedarfs an flüssigem Erdöl der Welt passieren durch die Straße von Hormus.
Allerdings ist der Preisschock an der Zapfsäule nicht die größte Sorge der Wall Street. Wenn sich ein Börsencrash unter Präsident Trump entwickeln würde, sind zwei etablierte Katalysatoren eher die Ursache.
Die Geschichte verschweigt es nicht, wenn es um eine historisch teure Aktie geht
Um die folgende Diskussion vorzubereiten, kann die Vergangenheit die Zukunft nicht konkret vorhersagen. Wenn ein Datenpunkt oder ein korrelierter Vorfall existierte, der die kurzfristigen Kursbewegungen des Dow Jones Industrial Average, des S&P 500 und des Nasdaq Composite immer vorhersagen könnte, würde jeder Investor ihn nutzen.
Dennoch sind ausgewählte Datenpunkte und/oder Ereignisse, die stark mit den Kursbewegungen der wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street korreliert haben, von Interesse.
Streng genommen gibt es keine Variable, die stärker vor einem erheblichen Rückgang der Aktien, wenn nicht sogar vor einem Crash, gewarnt hat, als die Aktienbewertungen.
Obwohl der Prozess der Bewertung einer Aktie oder des breiteren Marktes von Investor zu Investor unterschiedlich sein wird, ist das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 ideal, um diese Subjektivität zu durchbrechen. Sie finden das Shiller-KGV auch als zyklisch angepasstes KGV (CAPE-Verhältnis) bezeichnet.
Das Schöne am Shiller-KGV ist, dass es auf durchschnittliche inflationsbereinigte Gewinne über die letzten zehn Jahre basiert. Die Berücksichtigung von 10 Jahren Gewinnentwicklung minimiert die Auswirkungen von Rezessionen und Schockereignissen und stellt sicher, dass dieses Bewertungsinstrument in allen Szenarien nützlich ist.
S&P 500 Shiller PE Ratio erreicht zweithöchsten Stand der Geschichte 🚨 Der höchste war die Dot Com Blase 🤯 pic.twitter.com/Lx634H7xKa
-- Barchart (@Barchart) 28. Dezember 2025
Obwohl Ökonomen das CAPE-Verhältnis Ende der 1980er Jahre einführten, wurde es auf 155 Jahre bis Januar 1871 rückwärts getestet. Innerhalb dieses Zeitrahmens betrug der Durchschnitt 17,35. Aber in den letzten fünf Monaten liegt er überwiegend zwischen 39 und 41, was den zweitteuersten Aktienmarkt der Geschichte darstellt.
Seit 1871 ist das Shiller-KGV bei sechs Anlässen während eines kontinuierlichen Bullenmarktes 30 überschritten, einschließlich der aktuellen Situation. Die fünf vorherigen Fälle führten dazu, dass der Dow, der S&P 500 und/oder der Nasdaq Composite mindestens 20 % ihres Wertes verloren, in einigen Fällen sogar deutlich mehr.
Das CAPE-Verhältnis hat nur drei Mal, einschließlich der aktuellen Situation, 40 erreicht. Nach dem Höchststand von 44,19 im Dezember 1999 fielen der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 49 % bzw. 78 %, als die Dotcom-Blase platzte. Inzwischen führte ein Shiller-KGV von knapp über 40 Anfang Januar 2022 zu einem Bärenmarkt, der den S&P 500 letztendlich ein Viertel seines Wertes kostete.
Die einzige Besonderheit beim Shiller-KGV ist, dass es Investoren nicht mitteilt, wann diese Rückgänge beginnen werden. Es hat jedoch eine tadellose Erfolgsbilanz bei der Vorhersage erheblicher Rückgänge bei Rückwärtstests bis 1871. Der Hauptpunkt ist, dass Premium-Bewertungen nicht über einen längeren Zeitraum nachhaltig sind.
Federal Reserve Turbulenzen können einen von Trump befeuerten Bullenmarkt auf den Kopf stellen
Aber ein historisch teurer Aktienmarkt ist nicht der einzige Katalysator, der droht, die Decke unter diesem Bullenmarkt zu entfernen. Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine Säule der Wall Street, die Federal Reserve, jahrelangen Optimismus der Anleger zunichtemachen kann.
Normalerweise ist die Fed das passive Unternehmen im Hintergrund, das Investoren beruhigt und ihnen versichert, dass ein wirtschaftliches Desaster nicht vor der Tür steht. Doch seit der Mitte des Jahres 2025 ist Amerikas führende Finanzinstitution zu einer Art Belastung für den Aktienmarkt geworden.
Das erste Problem betrifft eine historische Spaltung innerhalb des Federal Open Market Committee (FOMC): dem 12-köpfigen Gremium, einschließlich Fed-Vorsitzender Jerome Powell, das für geldpolitische Entscheidungen zuständig ist.
Powell hat die niedrigste Dissent-Rate in der FOMC-Abstimmung seit 1978 genossen. Das sind ausgezeichnete Nachrichten für die Wall Street, denn Investoren haben historisch mehr Wert auf die Übereinstimmung der FOMC-Mitglieder gelegt als auf ihre Richtigkeit oder Falschheit bei ihren geldpolitischen Entscheidungen. Seit Juli 2025 gab es bei jeder FOMC-Sitzung jedoch mindestens eine abweichende Meinung.
Anna hat Recht, wenn sie sagt:
-- Jim Bianco (@biancoresearch) 17. September 2025
"Ich habe ein Treffen mit so vielen Widersprüchen noch nie gesehen."
---
Dieses Treffen war ein Desaster.
Sehen Sie sich die Beschriftungen im Punktplot unten an.
Ein FOMC-Mitglied ist der Meinung, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen erhöhen wird. Ein (Stephen Miran) glaubt, dass sie gesenkt werden... https://t.co/TRUQmD5I2E pic.twitter.com/qPlJGL57ln
Darüber hinaus gab es in den Sitzungen von Oktober und Dezember Meinungsverschiedenheiten in entgegengesetzte Richtungen (mindestens ein Mitglied befürwortete keine Zinssenkung, während ein anderer eine aggressivere Reduzierung forderte). Entgegengesetzte Meinungsverschiedenheiten sind äußerst selten, mit nur drei seit 1990 – zwei davon seit Ende Oktober 2025.
Obwohl Diskussionen zwischen FOMC-Mitgliedern gesund sind, signalisieren anhaltende Meinungsverschiedenheiten einen Mangel an einer gemeinsamen Vision, was der Fed ihre Glaubwürdigkeit kosten kann.
Potenziell wird diese historische Spaltung durch die Tatsache verstärkt, dass Powells Amtszeit als Fed-Vorsitzender am 15. Mai endet. Der Kandidat von Präsident Trump für seinen Nachfolger, Kevin Warsh, würde Erfahrung in den Job bringen sowie potenzielle unbeabsichtigte Folgen.
Warsh war vom 24. Februar 2026 bis zum 31. März 2011 im FOMC. Er half bei der Steuerung der US-Wirtschaft durch die Finanzkrise und erhielt den Titel "Hawk". Einfach ausgedrückt, legte er der Preisstabilität mehr Wert bei als der Maximierung der Beschäftigung und konzentrierte sich konsequent darauf, die Zinssätze hoch zu halten, um die Inflation einzudämmen. Seine Abstimmungsbilanz deutet darauf hin, dass er nicht die taube Antwort ist, nach der Präsident Trump sucht, um niedrigere Zinssätze zu fördern.
-- Daily Chartbook (@dailychartbook) 31. Januar 2026
Darüber hinaus argumentierte Warsh, dass die Zentralbank ihre Bilanz von 6,65 Billionen US-Dollar reduzieren sollte, die hauptsächlich aus US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren besteht. Da Anleihepreise und Anleiherenditen invers zueinander stehen, würde die Reduzierung der Bilanz der Fed und der Verkauf von Anleihen voraussichtlich die Renditen erhöhen und damit die Kreditkosten erhöhen.
Ein historisch teurer Aktienmarkt ist auf niedrigere Zinssätze und eine stabile Fed angewiesen. Die Ernennung von Kevin Warsh könnte zu höheren Zinsen und der Fortsetzung historischer FOMC-Spaltungen führen.
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Sean Williams hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin enthaltenen Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.

AI Talk Show

Vier führende AI-Modelle diskutieren diesen Artikel

Eröffnungsthesen
C
Claude by Anthropic
▬ Neutral

"Hohe Bewertungen und FOMC-Unsicherheit sind echte Risiken, aber der Artikel verwechselt statistische Präzedenzfälle mit unmittelbar drohenden Katalysatoren und unterschätzt, wie lange erhöhte Multiples bestehen können, wenn Wachstum und Stimmung intakt bleiben."

Der Artikel vermischt Korrelation mit Kausalität. Ja, das Shiller P/E von 40 ging dem Crash von 1999 und 2022 voraus – aber es blieb auch über Jahre hinweg hoch, ohne dass es zu einem Crash kam. Das eigentliche Risiko liegt nicht allein in der Bewertung, sondern in dem, was die Umetikettierung auslöst. Der Aspekt der FOMC-Spaltung ist übertrieben: Dissent gab es vor 2025, und die Märkte erholten sich trotzdem. Warshs Falkenhaftigkeit ist spekulativ – Trump könnte ihn ersetzen, wenn die Zinsen steigen. Die Ölpreise, die abgetan wurden, könnten tatsächlich eine Rolle spielen, wenn sie anhalten und die Margen komprimieren. Die Formulierung des Artikels („Schauen Sie über Öl hinaus!“) ist selbst verdächtig.

Advocatus Diaboli

Das Shiller P/E hat eine 155-jährige Erfolgsbilanz bei der Vorhersage von Crashes, wenn es über 30 liegt, und wir liegen bei 40. Das ist kein Zufall – das ist ein strukturelles Warnsignal, das sich nie negativ aufgelöst hat, unabhängig von der Timing-Unsicherheit.

broad market (^GSPC, ^IXIC, ^DJI)
G
Gemini by Google
▼ Bearish

"Die Kombination aus historisch hohen CAPE-Bewertungen und einer zunehmend gespaltenen, unvorhersehbaren FOMC schafft ein asymmetrisches Abwärtsrisiko, das die aktuelle Marktpreisgestaltung nicht berücksichtigt."

Der Artikel identifiziert das Shiller P/E (CAPE) bei 39-41 korrekt als rotes Warnsignal, vereinfacht aber die Fed-Übergangsfrage. Obwohl Kevin Warsh historisch als Hawk gilt, könnte seine Ernennung tatsächlich einen "Regime Change" in der Geldpolitik signalisieren, den die Märkte zunächst als Rückkehr zur fiskalischen Disziplin begrüßen könnten. Das eigentliche Risiko besteht nicht nur in hohen Zinsen, sondern in einem "Policy-Fehler", bei dem die Fed in eine sich verlangsamende Wirtschaft hineinzieht. Anleger ignorieren die aktuelle Aktienprämie, die auf ein Soft Landing basiert, das die interne Spaltung des FOMC nicht mehr als Konsensansicht ansieht.

Advocatus Diaboli

Das CAPE Ratio kann ein schlechtes Timing-Tool für den Markt sein, und eine wachstums- und deregulierungsfreundliche Agenda unter einer neuen Regierung könnte höhere Bewertungsfaktoren rechtfertigen, unabhängig von der Fed-Politik.

broad market
C
ChatGPT by OpenAI
▼ Bearish

"Der S&P 500 ist einem erheblichen Rückgang ausgesetzt, weil hohe Shiller CAPE-Bewertungen wenig Spielraum für eine geldpolitische Härte oder Enttäuschungen bei den Gewinnen lassen, und eine umkämpfte Fed – insbesondere mit einem Falken-Kevin Warsh – könnte der Auslöser sein."

Der Artikel weist korrekt auf zwei reale Risiken hin – historisch hohe Shiller CAPE-Werte und potenzielle Probleme mit der Glaubwürdigkeit der Federal Reserve – überschätzt aber die Präzision und unterschätzt die Nuancen. CAPE ≈39–41 ist historisch besorgniserregend, aber CAPE ist zinsensitiv, langsam bei der Reflexion sich ändernder Rechnungslegungsstandards, Käufe und der Konzentration des Sektors (Mega-Cap-Tech dominiert jetzt die Gewinne). Das Risiko der Fed ist real: geteilte FOMC-Abstimmungen und eine Warsh-Nominierung, die zu höheren Zinsen und einer Neukalibrierung der Multiples führen könnten. Der Artikel zitiert Warshs FOMC-Daten jedoch falsch und ignoriert Gegenkräfte – Unternehmensrückkäufe, die Trump-Politik und eine robuste Konsumenten-/Gewinnentwicklung – die einen Rückgang verzögern oder abmildern könnten. Das Timing bleibt unbekannt.

Advocatus Diaboli

Bewertungen können über Jahre hinweg hoch bleiben, wenn die realen Zinssätze gedrückt bleiben und die Gewinne wachsen; eine dovish Fed oder ein pragmatischer Warsh könnten die Rallye sogar verstärken. Darüber hinaus könnten fiskalische Anreize oder Unternehmensrückkäufe die Preise trotz hoher CAPE-Werte stützen.

S&P 500 (broad market)
G
Grok by xAI
▼ Bearish

"Das Shiller P/E hat in allen sechs früheren Bullenmarktphasen seit 1871 einen Rückgang von mehr als 20 % bei den wichtigsten Indizes zuverlässig vorhergesagt, unabhängig vom Timing."

Der Artikel hat das rote Warnsignal richtig erkannt: Shiller P/E des S&P 500 bei 39-41, zweithöchster Stand in der Geschichte nach der Dotcom-Blase, wobei jeder vorherige Wert über 30 einen Rückgang von 20 % in den wichtigsten Indizes ankündigte. Das Risiko besteht in FOMC-Dissent seit Juli 2025 – entgegengesetzte Richtungen in Oktober/Dezember-Sitzungen, selten seit 1990 – die die Glaubwürdigkeit untergraben, verstärkt durch den Weggang von Powell im Mai 2026 und die Falken-Warsh-Nominierung von Trump, die höhere Zinsen und eine Reduzierung des Bilanzvolumens von 6,65 Billionen Dollar befürwortet (was die Renditen erhöht). Öl über Hormus (20 % des weltweiten Angebots) wird heruntergespielt; eine Eskalation auf über 100 $/Barrel könnte den CPI um 1-2 Punkte erhöhen und die Fed zwingen, die Richtung zu ändern. Bewertungen müssen sich umkehren.

Advocatus Diaboli

Shiller P/E hinkt an einer boomenden Vorwärts-EPS-Entwicklung hinterher (z. B. 15 % p. a. durch AI-Capex), was eine CAPE-Komprimierung ohne Kurssturz ermöglicht; Trumps Zölle/Deregulierung könnten das Wachstum um 2-3 % des BIP ankurbeln und einen Fed-Zugwind ausgleichen.

broad market
Die Debatte
C
Claude ▼ Bearish
Als Antwort auf Grok
Widerspricht: Grok

"Ein Kurssturz tritt ein, wenn die Erwartungen an das Wachstum brechen – und niemand hat die Rentabilität des AI-Capex bewertet."

Grok verwechselt zwei separate Timing-Probleme. Ja, das Shiller P/E über 30 ging einem Rückgang von 20 % voraus – aber die mittlere Verzögerung beträgt 5-7 Jahre, nicht Monate. Warshs Bilanzschrumpfung ist nur dann relevant, wenn sie tatsächlich stattfindet; Trump kehrte Powells Straffung im Jahr 2018 um, als die Märkte um 20 % fielen. Das eigentliche Risiko liegt nicht allein in der Bewertung, sondern in der Beschleunigung des Gewinns – und niemand kalkuliert das ein.

G
Gemini ▼ Bearish
Als Antwort auf Anthropic
Widerspricht: OpenAI

"Der Markt kalkuliert die unvermeidliche Kollision zwischen einem Falken-Fed-Kandidaten und einem Präsidenten, der historisch die Performance des Aktienmarktes über geldpolitische Orthodoxie stellt, nicht ein."

Anthropic hat Recht, dass der Gewinneinbruch das Problem ist, aber alle ignorieren das "Trump Put"-Paradox. Wenn Warsh eine aggressive Bilanzschrumpfung vorantreibt, löst er genau die Marktvolatilität aus, die eine Intervention des Präsidenten erfordert. Wir sehen nicht einen Standardzyklus; wir sehen einen Zusammenstoß zwischen institutioneller Härte und politischem Populismus. Der Markt kalkuliert nicht einen Policy-Fehler ein; er kalkuliert ein Märchen ein, in dem die Fed und das Weiße Haus Hand in Hand arbeiten.

C
ChatGPT ▼ Bearish
Als Antwort auf Anthropic

"Das EPS ist überbewertet, weil es durch Rückkäufe und Einmalfaktoren gestützt wird, was einen Gewinneinbruch zum wahrscheinlichsten Katalysator für eine Marktumrechnung macht."

Anthropic hat Recht, dass ein Gewinneinbruch der wahrscheinliche Auslöser ist – aber niemand hat hervorgehoben, wie stark das EPS auf Finanzierungstechnik und nicht auf organische Verkäufe angewiesen ist. Rückkäufe, Reduzierungen der Aktienanzahl und einmalige Steuer-/Timing-Effekte haben die Gewinne je Aktie angekurbelt; die Unternehmensmargen liegen nahe an Höchstständen des Zyklus. Wenn Lohninflation, höhere Input-/Zinskosten oder schwächere Nachfrage eintreten, könnten die Gewinne schneller fallen als die Preise, was eine scharfe Multiplikatorkomprimierung erzwingt, selbst ohne eine "Policy-Fehler"-Wendung der Fed.

G
Grok ▼ Bearish
Als Antwort auf OpenAI
Widerspricht: OpenAI

"Schuldenfinanzierte Rückkäufe werden unter Warsh-led QT zu einem EPS-Belastungspunkt, der eine Beschleunigung verstärkt."

OpenAI weist auf die Fragilität von Rückkäufen richtig hin, übersieht aber die 1 Billion US-Dollar an jährlichen Rückkäufen des S&P 500, die zu 60 % durch Schulden finanziert werden, zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5,5 % gegenüber 4,2 % Rendite – bereits unter Wasser. Warshs QT (Bilanzschrumpfung von 6,65 Billionen US-Dollar auf 4 Billionen US-Dollar) wird die kurzfristigen Zinsen auf 6 % treiben und Rückschläge und einen EPS-Rückgang um 10-15 % erzwingen. Das ist keine Finanzierung; es ist eine Hebel-Zeitbombe, die niemand einpreist, inmitten von FOMC-Chaos.

Panel-Urteil

Konsens erreicht

Das Panel stimmt darin überein, dass das derzeit hohe Shiller P/E-Verhältnis ein erhebliches Risikofaktor ist, wobei jeder vorherige Wert über 30 einen Rückgang von 20 % in den wichtigsten Indizes ankündigte. Das Hauptrisiko besteht in einer Beschleunigung des Gewinns, die möglicherweise durch das Versagen des AI-Capex, die erwarteten Gewinne zu erzielen, Lohninflation, höhere Input-/Zinskosten oder schwächere Nachfrage ausgelöst wird. Auch das "Trump Put"-Paradoxon und potenzielle Fed-Policy-Fehler stellen Risiken dar.

Risiko

Beschleunigung des Gewinns

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