Optionen vom 8. Mai jetzt für Capital One Financial (COF) verfügbar

Der Put-Kontrakt mit dem Ausübungspreis von 180,00 $ hat ein aktuelles Gebot von 7,00 $. Wenn ein Anleger diesen Put-Kontrakt verkaufen würde, um ihn zu eröffnen, verpflichtet er sich, die Aktie zu 180,00 $ zu kaufen, erhält aber auch die Prämie, was die Kostenbasis der Aktien bei 173,00 $ (vor Maklerprovisionen) legt. Für einen Anleger, der bereits daran interessiert ist, Aktien von COF zu kaufen, könnte dies eine attraktive Alternative zum heutigen Preis von 183,86 $/Aktie darstellen.
Da der Ausübungspreis von 180,00 $ einem Abschlag von etwa 2 % auf den aktuellen Handelspreis der Aktie entspricht (mit anderen Worten, er liegt um diesen Prozentsatz aus dem Geld), besteht auch die Möglichkeit, dass der Put-Kontrakt wertlos verfällt. Die aktuellen analytischen Daten (einschließlich Griechen und impliziter Griechen) deuten darauf hin, dass die aktuellen Chancen dafür bei 60 % liegen. Stock Options Channel wird diese Chancen im Laufe der Zeit verfolgen, um zu sehen, wie sie sich ändern, und eine Grafik dieser Zahlen auf unserer Website unter der Detailseite des Kontrakts für diesen Kontrakt veröffentlichen. Sollte der Kontrakt wertlos verfallen, würde die Prämie eine Rendite von 3,89 % auf die Barverpflichtung oder 33,01 % annualisiert darstellen – bei Stock Options Channel nennen wir dies den YieldBoost.
Unten sehen Sie eine Grafik, die die Handelsgeschichte von Capital One Financial Corp. in den letzten zwölf Monaten zeigt und in Grün hervorhebt, wo sich der Ausübungspreis von 180,00 $ im Verhältnis zu dieser Geschichte befindet:
Auf der Call-Seite der Optionskette hat der Call-Kontrakt mit dem Ausübungspreis von 185,00 $ ein aktuelles Gebot von 8,90 $. Wenn ein Anleger Aktien von COF zum aktuellen Kurs von 183,86 $/Aktie kaufen und dann diesen Call-Kontrakt als "gedeckten Call" verkaufen würde, um ihn zu eröffnen, verpflichtet er sich, die Aktie zu 185,00 $ zu verkaufen. Wenn man bedenkt, dass der Stillhalter des Calls auch die Prämie erhält, würde dies eine Gesamtrendite (ohne Dividenden, falls vorhanden) von 5,46 % erzielen, wenn die Aktie am 8. Mai verfällt (vor Maklerprovisionen). Natürlich könnte viel Aufwärtspotenzial auf der Strecke bleiben, wenn die COF-Aktien stark steigen, weshalb die Betrachtung der Handelsgeschichte von Capital One Financial Corp. in den letzten zwölf Monaten sowie die Untersuchung der Unternehmensgrundlagen wichtig werden. Unten sehen Sie eine Grafik der Handelsgeschichte von COF in den letzten zwölf Monaten, wobei der Ausübungspreis von 185,00 $ rot hervorgehoben ist:
Angesichts der Tatsache, dass der Ausübungspreis von 185,00 $ einer Prämie von etwa 1 % auf den aktuellen Handelspreis der Aktie entspricht (mit anderen Worten, er liegt um diesen Prozentsatz aus dem Geld), besteht auch die Möglichkeit, dass der gedeckte Call-Kontrakt wertlos verfällt, in welchem ​​Fall der Anleger sowohl seine Aktien als auch die erhaltene Prämie behalten würde. Die aktuellen analytischen Daten (einschließlich Griechen und impliziter Griechen) deuten darauf hin, dass die aktuellen Chancen dafür bei 48 % liegen. Auf unserer Website unter der Detailseite des Kontrakts für diesen Kontrakt wird Stock Options Channel diese Chancen im Laufe der Zeit verfolgen, um zu sehen, wie sie sich ändern, und eine Grafik dieser Zahlen veröffentlichen (die Handelsgeschichte des Optionskontrakts wird ebenfalls grafisch dargestellt). Sollte der gedeckte Call-Kontrakt wertlos verfallen, würde die Prämie eine zusätzliche Rendite von 4,84 % für den Anleger oder 41,09 % annualisiert darstellen, was wir als YieldBoost bezeichnen.
Die implizite Volatilität im Beispiel des Put-Kontrakts beträgt 45 %, während die implizite Volatilität im Beispiel des Call-Kontrakts 44 % beträgt.
Inzwischen berechnen wir die tatsächliche Volatilität der letzten zwölf Monate (unter Berücksichtigung der Schlusskurse der letzten 251 Handelstage sowie des heutigen Kurses von 183,86 $) auf 38 %. Für weitere Put- und Call-Optionskontrakte, die es wert sind, betrachtet zu werden, besuchen Sie StockOptionsChannel.com.
Top YieldBoost Calls des S&P 500 »
Siehe auch:
MLPs Hedgefonds verkaufen USAK Marktkapitalisierungsverlauf
Energieaktienartikel
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