3月30日のベアコールスプレッドの機会

イラン戦争が激化し、原油価格が急騰する中、株式は引き続き深刻な売り圧力にさらされています。
これらのリスク要因が影響しているため、弱気なオプション取引のアイデアを探す価値があるかもしれません。
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株価の下落から利益を得るためにオプションを利用する一つの方法は、ベアコールスプレッドを経由することです。
ベアコールスプレッドは、垂直スプレッドの一種であり、同じ満期月の2つのオプションが取引されていることを意味します。
1つのコールオプションが売却され、トレーダーにクレジットが発生します。もう1つのコールオプションは、不利な動きに対する保護を提供するために購入されます。
売却されたコールは、常に購入されたコールよりも株価に近い位置にあります。
その名前が示すように、この取引は、取引が開始された後に株価が下落した場合に最も良い結果をもたらします。
しかし、株価が横ばいで、わずかに上昇した場合でも、この取引で利益を上げることができる多くのケースがあります。
ベアコールスプレッドはリスクが定義された取引であり、ネイキッドオプションはないため、IRAのような退職口座で取引できます。
トレーダーは株価に対して弱気な見通しを持ち、理想的には株価のインプライド・ボラティリティ・ランクが高い時にエントリーすることを目指すべきです。
Barchartの3月30日のベアコールスプレッド・スクリーナーを見てみましょう。
ご覧のとおり、スクリーナーはAAPL、AMZN、NVDA、NFLX、TSLA、PLTR、CRMなどの株式で興味深いベアコールスプレッド取引を示しています。
以下は、このスキャンの完全なパラメータです。
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オピニオン・レーティング：1%超の売り
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満期までの日数：15日から60日
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月次満期
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証券タイプ：株式
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出来高 レッグ1：100
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建玉 レッグ1：500
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マネーネス レッグ1：-10.00%から0.00%
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出来高 レッグ2：100
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建玉 レッグ2：500
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気配値 レッグ2：0.20超
最初の項目を見てみましょう – Apple株のベアコールスプレッドです。
5月15日の満期を使用すると、取引には250ドルのコールを売却し、255ドルのコールを購入することが含まれます。
そのスプレッドは約2.45ドルで売却でき、トレーダーは口座に245ドルを受け取ることになります。最大リスクは255ドルで、総利益の可能性は96.08%%、損失確率はわずか45.2%です。
損益分岐点は252.45ドルです。これは、ショートコールストライクに受け取ったプレミアムを加えることで計算できます。
スプレッドは5ドル幅なので、取引の最大リスクは5 – 2.45 x 100 = 255ドルです。