Interessante IBIT Put- og Kallopsjoner For 20. April

Put-kontrakten med innløsningskurs på $39.00 har for øyeblikket en budpris på $1.27. Hvis en investor skulle selge-åpen den put-kontrakten, forplikter de seg til å kjøpe aksjen for $39.00, men vil også motta premien, noe som setter basiskostnaden for aksjene til $37.73 (før meglerkommisjoner). For en investor som allerede er interessert i å kjøpe aksjer i IBIT, kan det representere et attraktivt alternativ til å betale $39.34/aksje i dag.
Fordi $39.00 innløsningskursen representerer et omtrentlig 1% rabatt på den nåværende handelsprisen for aksjen (med andre ord er den ut-av-pengene med den prosenten), er det også muligheten for at put-kontrakten vil utløpe verdiløs. Nåværende analytiske data (inkludert greeks og impliserte greeks) antyder at de nåværende oddsene for at dette skjer er 55%. Stock Options Channel vil spore disse oddsene over tid for å se hvordan de endres, og publisere et diagram over disse tallene på vår nettside under kontraktdetaljsiden for denne kontrakten. Hvis kontrakten utløper verdiløs, vil premien representere et 3.26% avkastning på kontantforpliktelsen, eller 84.90% årlig – hos Stock Options Channel kaller vi dette YieldBoost.
Nedenfor er et diagram som viser den siste tolv måneders handelslogikken for Ishares Bitcoin Trust Etf, og fremhever grønt der $39.00 innløsningskursen er plassert i forhold til den historikken:
Når vi ser på kallsiden av opsjonskjeden, har kallkontrakten med innløsningskurs på $40.00 for øyeblikket en budpris på $1.10. Hvis en investor skulle kjøpe aksjer i IBIT-aksjen til dagens prisnivå på $39.34/aksje, og deretter selge-åpen den kallkontrakten som en "dekket kall", forplikter de seg til å selge aksjen for $40.00. Med tanke på at kallselleren også vil motta premien, vil det gi en total avkastning (eksklusiv utbytte, om noen) på 4.47% hvis aksjen blir innkalt ved utløp 20. april (før meglerkommisjoner). Selvfølgelig kan mye oppside potensielt bli liggende på bordet hvis IBIT-aksjer virkelig stiger, noe som er grunnen til at det er viktig å se på den siste tolv måneders handelslogikken for Ishares Bitcoin Trust Etf, samt å studere de grunnleggende forretningsforholdene. Nedenfor er et diagram som viser IBITs siste tolv måneders handelslogikk, med $40.00 innløsningskursen fremhevet i rødt:
Med tanke på at $40.00 innløsningskursen representerer et omtrentlig 2% premium til den nåværende handelsprisen for aksjen (med andre ord er den ut-av-pengene med den prosenten), er det også muligheten for at den dekket kallkontrakten vil utløpe verdiløs, i hvilket tilfelle investoren vil beholde både sine aksjer i aksjen og premien som er samlet inn. Nåværende analytiske data (inkludert greeks og impliserte greeks) antyder at de nåværende oddsene for at dette skjer er 56%. På vår nettside under kontraktdetaljsiden for denne kontrakten vil Stock Options Channel spore disse oddsene over tid for å se hvordan de endres og publisere et diagram over disse tallene (handelslogikken til opsjonskontrakten vil også bli diagrammert). Hvis den dekket kallkontrakten utløper verdiløs, vil premien representere en 2.80% boost av ekstra avkastning til investoren, eller 72.90% årlig, som vi refererer til som YieldBoost.
Den impliserte volatiliteten i put-kontrakt eksempel er 47%, mens den impliserte volatiliteten i kall-kontrakt eksempel er 46%.
I mellomtiden beregner vi den faktiske tolv måneders volatiliteten (med tanke på de siste 249 handelsdagene med sluttverdier samt dagens pris på $39.34) til å være 45%. For flere put- og kallopsjonskontraktideer som er verdt å se på, besøk StockOptionsChannel.com.
Topp YieldBoost Calls of the S&P 500 »
Se også:
Technology Dividend Stock List PNQI Split History
Cheap Tech Stocks
De synspunkter og meninger som uttrykkes her, er synspunkter og meninger fra forfatteren og gjenspeiler ikke nødvendigvis de som tilhører Nasdaq, Inc.