Volatilitätsalarm: 46 Aktien mit einem hohen IV-Perzentil

<p>Volatilität kann der beste Freund oder der schlimmste Feind eines Optionshändlers sein, je nachdem, wie man damit umgeht.</p>
<p>Ein hoher impliziter Volatilitäts-Perzentilwert signalisiert, dass die Optionspreise im Vergleich zu ihren historischen Normen erhöht sind, was einzigartige Gelegenheiten für diejenigen schafft, die wissen, wie sie diese nutzen können.</p>
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<p>Ob Sie Prämien verkaufen, um von überhöhten Optionspreisen zu profitieren, oder scharfe Preisschwankungen für gerichtete Trades suchen, ist es entscheidend zu verstehen, welche Aktien eine ungewöhnlich hohe IV aufweisen.</p>
<p>Um ein genaues Bild von Aktien mit einem hohen impliziten Volatilitäts-Perzentil zu erhalten, können wir den Stock Screener verwenden.</p>
<p>Diese erhöhten Werte deuten darauf hin, dass der Optionsmarkt erhebliche potenzielle Preisbewegungen einpreist, sei es aufgrund bevorstehender Gewinnankündigungen, branchenspezifischer Entwicklungen oder breiterer Marktdynamiken.</p>
<p>Für Händler, die volatilitätsbasierte Strategien in Betracht ziehen, verdienen diese Aktien besondere Aufmerksamkeit, da sie möglicherweise verbesserte Möglichkeiten zur Prämiensammlung bieten, obwohl eine sorgfältige Positionsgröße und ein Risikomanagement weiterhin entscheidend sind.</p>
<p>Verwendung des Stock Screeners zur Ermittlung von Aktien mit hoher Volatilität</p>
<p>Derzeit zeigen 46 Aktien einen IV-Perzentilwert über 80.</p>
<p>Wir können die folgenden Filter mit dem Stock Screener einstellen, um Aktien mit einem hohen impliziten Volatilitäts-Perzentil zu finden.</p>
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<li> <p class="yf-1fy9kyt">Gesamt-Call-Volumen 5.000</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Marktkapitalisierung größer als 50 Milliarden</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">IV-Perzentil größer als 80 %</p></li>
</ul>
<p>Dieser Screener liefert uns die folgenden Aktien, sortiert vom höchsten IV-Perzentil zum niedrigsten:</p>
<p>Wie man das IV-Perzentil verwendet</p>
<p>Im Allgemeinen ist es besser, sich bei einem hohen impliziten Volatilitäts-Perzentil auf Short-Volatilitäts-Trades wie Iron Condors, Short Straddles und Strangles zu konzentrieren.</p>
<p>Es ist auch ratsam, die bevorstehenden Gewinntermine zu beobachten, da Aktien nach Gewinnankündigungen große Bewegungen machen können.</p>
<p>Iron Condor Screener</p>
<p>Lassen Sie uns einen Iron Condor Screener für die oben genannten Aktien ausführen und die Ergebnisse analysieren.</p>
<p>Betrachten wir den ersten Eintrag bei Micron Technology (MU).</p>
<p>Bei Verfall am 20. März würde der Trade den Verkauf der $300 Put und den Kauf der $250 Put beinhalten. Dann bei den Calls den Verkauf des $600 Call und den Kauf des $650 Call.</p>
<p>Der Preis für den Condor beträgt $2,83, was bedeutet, dass der Händler $283 auf sein Konto erhalten würde. Das maximale Risiko beträgt $4.717 bei einem Risiko/Ertrags-Verhältnis von 16,67 zu 1 mit einer Verlustwahrscheinlichkeit von 9,2 %.</p>