4月20日のIBITプットおよびコールオプションに関する興味深い情報

$39.00のストライクプライスのプット契約の現在のビッド価格は$1.27です。投資家がそのプット契約を売り建てた場合、$39.00で株式を購入することを約束しますが、同時にプレミアムも受け取り、株式のコストベースを$37.73（ブローカー手数料を除く）にします。IBIT株の購入に関心のある投資家にとって、これは今日$39.34/株を支払うよりも魅力的な代替手段となる可能性があります。
$39.00のストライクプライスは、現在の株式取引価格から約1％の割引を表している（つまり、その割合でアウト・オブ・ザ・マネーである）ため、プット契約が無価値に期限切れになる可能性もあります。現在の分析データ（グリークスおよびインプライドグリークスを含む）によると、それが起こる可能性は55％です。Stock Options Channelは、これらの確率を時間の経過とともに追跡し、この契約の詳細ページの下にある当社のウェブサイトでこれらの数値のチャートを公開します。契約が無価値に期限切れになった場合、プレミアムはキャッシュコミットメントの3.26％のリターン、または年率84.90％となります。Stock Options Channelでは、これをYieldBoostと呼んでいます。
以下は、Ishares Bitcoin Trust Etfの過去12か月の取引履歴を示すチャートで、$39.00のストライクプライスがその履歴に対してどこにあるかを緑色で強調表示しています。
オプションチェーンのコール側を見ると、$40.00のストライクプライスのコール契約の現在のビッド価格は$1.10です。投資家が現在の価格レベル$39.34/株でIBIT株を購入し、その後そのコール契約を「カバードコール」として売り建てた場合、$40.00で株式を売却することを約束します。コールセラーはプレミアムも受け取るため、4月20日の満期日に株式がコールされた場合、合計リターン（配当を除く）は4.47％となります（ブローカー手数料を除く）。もちろん、IBIT株が本当に急騰した場合、多くの潜在的な利益が失われる可能性があります。そのため、Ishares Bitcoin Trust Etfの過去12か月の取引履歴を調べ、ビジネスの基本を研究することが重要になります。以下は、IBITの過去12か月の取引履歴を示すチャートで、$40.00のストライクプライスが赤色で強調表示されています。
$40.00のストライクプライスは、現在の株式取引価格から約2％のプレミアムを表している（つまり、その割合でアウト・オブ・ザ・マネーである）ことを考慮すると、カバードコール契約が無価値に期限切れになる可能性もあります。その場合、投資家は株式と受け取ったプレミアムの両方を保持できます。現在の分析データ（グリークスおよびインプライドグリークスを含む）によると、それが起こる可能性は56％です。Stock Options Channelは、当社のウェブサイトのこの契約の詳細ページで、これらの確率を時間の経過とともに追跡し、これらの数値のチャート（オプション契約の取引履歴もチャート化されます）を公開します。カバードコール契約が無価値に期限切れになった場合、プレミアムは投資家への追加リターンとして2.80％のブースト、または年率72.90％となります。これは、当社がYieldBoostと呼んでいます。
プット契約の例におけるインプライドボラティリティは47％であり、コール契約の例におけるインプライドボラティリティは46％です。
一方、過去249取引日の終値と今日の価格$39.34を考慮して、実際の過去12か月のボラティリティを45％と計算しています。さらにプットおよびコールオプション契約のアイデアについては、StockOptionsChannel.comをご覧ください。
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ここに記載されている見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解を反映するものではありません。