取引における唯一の真実はVWAP。最悪の市場でそれをどのように活用するか。

これは私の他のQ&Aの中には少し早く進んだものですが、なぜなら私の良い友人であるケニーはモノローグで話すように専門的に訓練されているからです。

自然な一時停止がいくつかあり、私が主に彼を教科書のボリューム加重平均価格（VWAP）の定義を教え込もうと試みたときに、私が介入しました—彼の専門分野です。

私はもっとうまくやるべきだとわかっていたのですが、拒否されました。

19:30にならないと、VWAPが彼を裏切ったことがあるかどうか尋ねたときに、VWAPの本当の意味に到達しません。

ケニー・グリック：いいえ、いいえ、それは取引だけでなく、人生における唯一の真実なのです。本当に、それは嘘をつかないのです。それは、特に日中の終わりに、機関の強さを示しています。

OGのトレード、私のOGのVWAPトレード—

まだ録音していますか？これは重要です。

エリザベス・ヴォーク：すべてを録音しています。

ケニー・グリック：私が最初にVWAPに足を踏み入れたとき、私は「なぜこれが重要なのか？」と思っていました。そして、それが説明され、これが最初の説明であり、今でも最も重要な説明です。それは、トレーダー自身がその日の仕事でうまくできたかどうかを判断するための機関のガイドです。

たとえば、私があなたにXYZの30万株の注文を出したとします。日の終わり、午後4時に、それがVWAPを印刷します。XYZの最終VWAPが63.85で、あなたが30万株を購入するように指示されたとします。私にとって、あなたの平均価格はVWAPを上回る必要があり、そうすればボーナスが得られます。または、VWAPを上回ることに失敗し続けると、解雇されます、ですよね？

こう考えてみてください。あなたが購入するトレーダーの場合、すでに20万株を持っているかもしれませんが、まだ10万株を購入する必要があります。今、株価は日の終わりまでにVWAPを上回っており、あなたは自分のアイデアを追いかける必要があります。だから、その日の終わりのVWAPブレイク、すべての機関トレーダーは、彼らもVWAPを上回らなければならないので、株を追いかけています。

一日中VWAPの下にある株を見て、その後、日の終わりまでにブレイクが発生した場合、それは今、彼ら全員がVWAPを下回る平均価格で蓄積しようとしている価格を維持するために買いに必死になっているからです。そして、それは私にとって非常に理にかなっていました。

12年ほど経って、それを排他的に使用している私にとって、それは単なるアルゴリズムです。それがやり方です。そして、株価がこれらの価格レベルで増減すると、それは偶然ではありません。時には、正確なVWAPレベルで止まり、そこで売り手が見られます。

私たちは、これらのトレンド転換についてもっと話すことになります。あるいは、より正確に言えば、彼がそうします。

また、ケニーが古いマネージャーの低い期待をどのように打ち破ったか、VWAPがあなたをマトリックスに直接接続する方法、日中のトレードにおけるリスク管理の方法、さらには彼が所有していないお気に入りの株であるザナドゥ・クォンタムについてもお話します。

彼に任せる前に、簡単な注意点があります。VWAPはケニー・グリックを裏切ったことがありません。ケニー・グリックが自分の規律の欠如でVWAPを裏切ったことがあったとしても。

まず、クリックして、自宅で一緒に遊べるように、あなた自身のVWAPチャートの設定を手に入れましょう。それでは、彼の言葉で、残りのすべてをご紹介します。

「VWAPは私の命を救った」

COVIDは、誰もが家に閉じ込められていたため、単にデイトレードを復活させました。

それが、私たちが「ああ、神よ、世界が終わるぞ」から、トム・ハンクスがCOVIDにかかったとき、史上最高の市場ラリーになるまで—この最後のものまで—に移行した理由です。

それはただ狂っています。しかし、ご存知のように、VWAPはそれをあなたに明確にします。だから、私はVWAPが私の命を救ったと言います。

私は強気派であり、常にこのような瞬間に—イラン、原油価格の上昇、そして世界の政治的不確実性—強気派であると思っていました。

しかし、誰も気にしません。

いいえ、市場は何も気にしません。それはプログラムされており、そのプログラムはVWAPです。だから、私は—ああ、もしあなたがどんな時間枠でも取引しようとしているなら、少なくともそれをあなたのチャートに表示させたいのです。

移動平均を信頼している、あなたはストキャスティクスやボリンジャーバンドが好きで、それはすべてブールワーズ—今、あなたのチャートにVWAPを追加すると、すべてがどのように連携するかを確認できます。

ギャップフェードの調整

ショートセラーとして、私が最初に気づいたことは、株価がVWAPに戻ると、下落し続けたくないということです。

そして、2012年、2013年、2014年にそれを発見していたら、市場を出し抜こうとする中毒になっていたでしょう。そうすれば、たくさんの時間とお金を節約できたでしょう。

その学習経験から、「ねえ、どのトレードが最適か見てみよう」と思いました。そして、私にとってうまくいっていたトレードに戻りました。それはギャップフェードです。

明らかに、ショートサイドから見ると、株価が始値レンジを下回った後、VWAPに戻ると、10回に9回、株価のトレンドが変わります。だから、私はそのトレードを始めました。

私は、ショートとして被害者から、いつカバーしてロングに移行するかを知るようになったのです。そして、それはゲームを変えました。そして、私はそのトレードに集中するだけでした。11年後、私は今でもそれを続けています。

それは単なるギャップフェードです。しかし、1997年から1998年まで、ギャップをフェードしていたとき、私はその日の高値をストップとして使用したり、低値の近くで購入して、株価が下落しないことを願ったりしていました。

今、VWAPを使用すると、より良い価格で先取りして、リスクは少なく、リターンは大きくなります。

マトリックスになる

30年前に戻ると、誰もがVWAPを知っていました。あなたはそれを取引しませんでした。それは単なる数字でした。

しかし、取引の世界でこの進化が起こり、アルゴリズムが台頭するにつれて、人々はそれを数式で使用するようになりました。だから、あなたはますます多くのクオンツがVWAPを頼りにトレードを開始する高頻度取引を推進しています。

それは自己実現的な予言です。それを利用する人が増えるほど、それは機能します。そして、それが、何年もの間、これほど正確に機能した理由です。

最高の点の1つは、VWAPの周りでトレードを行うたびに、トレードがうまくいかない場合でも、損失は小さく、うまくいった場合は、中規模、大規模、および超大規模な勝利が得られる価格で入ることができることです。それは、シンプルラインで、規律と資金管理をすべて植え付けます。そして、あなたがそれを遵守し、真剣に使用する場合—たとえいくつかの悪いトレードをしている場合でも—小さな損失があります。

そして、取引では、それがゲームの性質全体です。あなたは損失を受けることを許可されています。あなたは単に壊滅的な損失を避ける必要があります。

したがって、ボリューム加重平均価格は、機関の注文フローがどこに向かっているかを教えてくれます。市場と戦うのではなく、あなたは市場です。あなたは機関の注文フローに便乗しています。あなたは取引に関与する最適なタイミングに参加しています。

そして繰り返しますが、プログラミング全体に戻ると、これが市場がプログラムされている方法です。あなたは単に参加しているだけです。したがって、人間としてこれを実行している場合、あなたはAIです。

すべての見出しは、AIとボットがあなたのために仕事をしていることについてです—彼らは何を取引していると思いますか？彼らはVWAPを取引しています。したがって、このトレードでは、あなたは基本的に楽しみに参加しているAIボットです。

ケニーはあなたが素晴らしい人だと言っています

ここ10年ほど、私は排他的にこれを実行している間、以前は1日あたり2〜3回の機会があり、これらのギャップリバージョンをVWAPの周りで見つけることができました。今、あなたは30、40、50回のトレードの機会があるように思われます。お金を稼ぐことができます。

したがって、デイトレーダーとして、毎日お金を稼ぐことを目指している場合—VWAPをデイトレーダーとして使用していない場合、あなたは負け犬です。いいえ、あなたは—という意味ではありません—あなたは素晴らしい人かもしれませんが、あなたは負け犬のトレーダーです。なぜなら、あなたは最も徹底的で、便利で、無料で利用できる機関ツールを使用していないからです。

これはもはや独自の物ではありません。以前はVWAPを見つけるのが困難でした。今ではどこにでもあります。特にBarchartのようなプラットフォームでは、アンカーVWAPを追加しています。

今すぐそれについて詳しく説明したくありませんが、複数の時間枠のVWAPは、単に市場の増減を示しています。

今日のVWAPが出会う以前の日のVWAP、そしてそれらの2つの小さな線だけで、株が何をするかについての世界のすべてがあります—おそらく、その日の残りの日、さらには翌日。

したがって、あなたは単に2行のデータで非常に多くの情報を得ており、それこそが私がそれを信じる理由です。

アンカーVWAPに確信があるか？

最も狂ったことを発見しました。

アンカーVWAPを再び見始めたとき、株価がVWAPと前日のVWAPの両方を上回ると、ほぼ100％の確率で、株価は勝利のトレードを提供することに気づきました—それは大声で言うと不条理です。なぜなら、何もすべてうまくいくことはありません—しかし、特定のセットアップがある場合にのみです。

したがって、株価が収益を報告し、ギャップができた場合、すでにギャップリバージョンがある場合、あなたはギャップリバージョンをプレイしたいと思っています。それは、今日のVWAP、つまり1分足を超え、アンカーVWAP—私がマルチデーと呼ぶもの—を超えた場合です。

4年間、1,400トレードが連続しており、それは不条理です。なぜなら、私がこれらの数字を言うと、人々は「何を言っているのですか？何もすべてうまくいくことはありません」と言うからです。

しかし、それは非常に具体的です。なぜなら、あなたは収益を報告する必要があり、株価はギャップを開く必要があり、ギャップは売却されるか購入される必要があります。そして、あなたが今日のVWAPと前日のVWAPを超えると、100％の確率で、株価は少なくとも14.75または15に移動します。それはあなたがそこに座って損失を待っているという意味ではありません。

それはアクティブなトレードのセットアップです。なぜなら、日の終わりには、株価が転倒する可能性があります。日の終わりには、8ドルの損失を被る可能性があります。あなたが勝利のトレードを損失に変える場合、あなたはトレードではなく、負け犬です。そして繰り返しますが、これはデイトレードを始める人のために、VWAPを使用する必要があります。

スイングトレーダーのためのアンカーVWAP

今、私が発見したのは、それを拡張できることです。あなたはそれを好きな日数にアンカーできます。したがって、スイングトレーダーの場合、あなたは特定の期間に機関の注文フローのかなり良い絵を得ています。

たとえば、現在の市場では、これは史上最高の5週間です。止まってください。私は30年間これを実行しており、これまでにこれを見たことがありません。その理由は、誰もがキーボードを叩いて購入ボタンを押すことができるからです。

だから、VWAPがそれをあなたに明確にします。だから、私はVWAPが私の命を救ったと言います。

私は強気派であり、常にこのような瞬間に—イラン、原油価格の上昇、そして世界の政治的不確実性—強気派であると思っていました。

しかし、誰も気にしません。

いいえ、市場は何も気にしません。それはプログラムされており、そのプログラムはVWAPです。だから、私は—ああ、もしあなたがどんな時間枠でも取引しようとしているなら、少なくともそれをあなたのチャートに表示させたいのです。

移動平均を信頼している、あなたはストキャスティクスやボリンジャーバンドが好きで、それはすべてブールワーズ—今、あなたのチャートにVWAPを追加すると、すべてがどのように連携するかを確認できます。

ギャップフェードの調整

ショートセラーとして、私が最初に気づいたことは、株価がVWAPに戻ると、下落し続けたくないということです。

そして、2012年、2013年、2014年にそれを発見していたら、市場を出し抜こうとする中毒になっていたでしょう。そうすれば、たくさんの時間とお金を節約できたでしょう。

その学習経験から、「ねえ、どのトレードが最適か見てみよう」と思いました。そして、私にとってうまくいっていたトレードに戻りました。それはギャップフェードです。

明らかに、ショートサイドから見ると、株価が始値レンジを下回った後、VWAPに戻ると、10回に9回、株価のトレンドが変わります。だから、私はそのトレードを始めました。

私は、ショートとして被害者から、いつカバーしてロングに移行するかを知るようになったのです。そして、それはゲームを変えました。そして、私はそのトレードに集中するだけでした。11年後、私は今でもそれを続けています。

それは単なるギャップフェードです。しかし、1997年から1998年まで、ギャップをフェードしていたとき、私はその日の高値をストップとして使用したり、低値の近くで購入して、株価が下落しないことを願ったりしていました。

今、VWAPを使用すると、より良い価格で先取りして、リスクは少なく、リターンは大きくなります。

マトリックスになる

30年前に戻ると、誰もがVWAPを知っていました。あなたはそれを取引しませんでした。それは単なる数字でした。

しかし、取引の世界でこの進化が起こり、アルゴリズムが台頭するにつれて、人々はそれを数式で使用するようになりました。だから、あなたはますます多くのクオンツがVWAPを頼りにトレードを開始する高頻度取引を推進しています。

それは自己実現的な予言です。それを利用する人が増えるほど、それは機能します。そして、それが、何年もの間、これほど正確に機能した理由です。

最高の点の1つは、VWAPの周りでトレードを行うたびに、トレードがうまくいかない場合でも、損失は小さく、うまくいった場合は、中規模、大規模、および超大規模な勝利が得られる価格で入ることができることです。それは、シンプルラインで、規律と資金管理をすべて植え付けます。そして、あなたがそれを遵守し、真剣に使用する場合—たとえいくつかの悪いトレードをしている場合でも—小さな損失があります。

そして、取引では、それがゲームの性質全体です。あなたは損失を受けることを許可されています。あなたは単に壊滅的な損失を避ける必要があります。

したがって、ボリューム加重平均価格は、機関の注文フローがどこに向かっているかを教えてくれます。市場と戦うのではなく、あなたは市場です。あなたは機関の注文フローに便乗しています。あなたは取引に関与する最適なタイミングに参加しています。

そして繰り返しますが、プログラミング全体に戻ると、これが市場がプログラムされている方法です。あなたは単に参加しているだけです。したがって、人間としてこれを実行している場合、あなたはAIです。

すべての見出しは、AIとボットがあなたのために仕事をしていることについてです—彼らは何を取引していると思いますか？彼らはVWAPを取引しています。したがって、このトレードでは、あなたは基本的に楽しみに参加しているAIボットです。

ケニーはあなたが素晴らしい人だと言っています

ここ10年ほど、私は排他的にこれを実行している間、以前は1日あたり2〜3回の機会があり、これらのギャップリバージョンをVWAPの周りで見つけることができました。今、あなたは30、40、50回のトレードの機会があるように思われます。

したがって、デイトレーダーとして、毎日お金を稼ぐことを目指している場合—VWAPをデイトレーダーとして使用していない場合、あなたは負け犬です。いいえ、あなたは—という意味ではありません—あなたは素晴らしい人かもしれませんが、あなたは負け犬のトレーダーです。なぜなら、あなたは最も徹底的で、便利で、無料で利用できる機関ツールを使用していないからです。

これはもはや独自の物ではありません。以前はVWAPを見つけるのが困難でした。今ではどこにでもあります。特にBarchartのようなプラットフォームでは、彼らはアンカーVWAPを追加しています。

今すぐそれについて詳しく説明したくありませんが、複数の時間枠のVWAPは、単に市場の増減を示しています。

今日のVWAPが出会う以前の日のVWAP、そしてそれらの2つの小さな線だけで、株が何をするかについての世界のすべてがあります—おそらく、その日の残りの日、さらには翌日。

したがって、あなたは単に2行のデータで非常に多くの情報を得ており、それこそが私がそれを信じる理由です。

アンカーVWAPに確信があるか？

さあ、詳しく説明します。これが世界で最も狂ったことです。

アンカーVWAPを再び見始めたとき、私は株価がVWAPと前日のVWAPの両方を上回ると、ほぼ100％の確率で、勝利のトレードを提供することに気づきました—これは大声で言うと不条理です。なぜなら、何もすべてうまくいくことはありません—しかし、非常に特定のセットアップがある場合にのみです。

したがって、株価が収益を報告し、ギャップができた場合、すでにギャップリバージョンがある場合、あなたはギャップリバージョンをプレイしたいと思っています。それは、今日のVWAP、つまり1分足を超え、アンカーVWAP—私がマルチデーと呼ぶもの—を超えた場合です。

4年間、1,400トレードが連続しており、それは不条理です。なぜなら、私がこれらの数字を言うと、人々は「何を言っているのですか？何もすべてうまくいくことはありません」と言うからです。

しかし、それは非常に具体的です。なぜなら、あなたは収益を報告する必要があり、株価はギャップを開く必要があり、ギャップは売却されるか購入される必要があります。そして、あなたが今日のVWAPと前日のVWAPを超えると、100％の確率で、株価は少なくとも14.75または15に移動します。それはあなたがそこに座って損失を待っているという意味ではありません。

それはアクティブなトレードのセットアップです。なぜなら、日の終わりには、株価が転倒する可能性があります。日の終わりには、8ドルの損失を被る可能性があります。あなたが勝利のトレードを損失に変える場合、あなたはトレードではなく、負け犬です。そして繰り返しますが、これはデイトレードを始める人のために、VWAPを使用する必要があります。

アンカーVWAPのためのスイングトレーダー

今、私が発見したのは、それを拡張できることです。あなたはそれを好きな日数にアンカーできます。したがって、スイングトレーダーの場合、あなたは特定の期間に機関の注文フローのかなり良い絵を得ています。

たとえば、現在の市場では、これは史上最高の5週間です。止まってください。私は30年間これを実行しており、これまでにこれを見たことがありません。その理由は、誰もがキーボードを叩いて購入ボタンを押すことができるからです。

だから、VWAPがそれをあなたに明確にします。だから、私はVWAPが私の命を救ったと言います。

私は強気派であり、常にこのような瞬間に—イラン、原油価格の上昇、そして世界の政治的不確実性—強気派であると思っていました。

しかし、誰も気にしません。

いいえ、市場は何も気にしません。それはプログラムされており、そのプログラムはVWAPです。だから、私は—ああ、もしあなたがどんな時間枠でも取引しようとしているなら、少なくともそれをあなたのチャートに表示させたいのです。

移動平均を信頼している、あなたはストキャスティクスやボリンジャーバンドが好きで、それはすべてブールワーズ—今、あなたのチャートにVWAPを追加すると、すべてがどのように連携するかを確認できます。