Krótka transakcja strangle na tym wiodącym akcji złota może przynieść 189 dolarów w zaledwie kilka tygodni

Newmont Mining (NEM) obecnie wykazuje powyżej przeciętnej zmienność z IV Percentile na poziomie 82% i IV Rank na poziomie 66,15%.
Więcej wiadomości z Barchart
-
Ogromne, nietypowe obroty opcjami put na Nvidię - Inwestorzy są byczy w stosunku do NVDA
-
GOOGL, NVDA i inne: Wyniki skrinera Iron Condor na 18 marca
-
2 akcje Homeland Security dobrze wycenione dla długich strategii call, gdy wojna z Iranem się przeciąga
Dzisiaj przyjrzymy się krótkiej transakcji strangle ze względu na wysoki IV percentile, która przyniesie zysk, jeśli NEM utrzyma się w przedziale między 90 a 125 przez kolejne cztery tygodnie.
Krótka transakcja strangle ma na celu osiągnięcie zysku ze spadku zmienności implikowanej, przy czym akcje pozostają w oczekiwanym zakresie.
Gdy zmienność implikowana jest wysoka, oczekiwany zakres staje się szerszy.
Maksymalny zysk dla krótkiej transakcji strangle jest ograniczony do premii otrzymanej, podczas gdy maksymalna potencjalna strata jest nieograniczona. Z tego powodu strategia nie jest odpowiednia dla początkujących.
NEM SHORT STRANGLE
Inwestorzy, którzy uważają, że akcje NEM mogą pozostać stabilne w ciągu najbliższych kilku tygodni, mogą rozważyć krótką transakcję strangle.
Przypominamy, że krótka transakcja strangle to kombinacja krótkiej opcji put poza pieniądzem i krótkiej opcji call poza pieniądzem.
Pomysł na transakcję polega na osiągnięciu zysku z rozpadu czasowego, oczekując jednocześnie, że akcje nie poruszają się zbyt mocno w żadną stronę.
Dla akcji NEM, opcję put na 17 kwietnia z ceną wykonania 90 dolarów można sprzedać za około 0,98 dolara.
Następnie krótką opcję call, umieszczoną przy cenie wykonania 125 dolarów, można sprzedać za około 0,89 dolara.
W sumie krótka transakcja strangle wygeneruje około 1,87 dolara za kontrakt lub 187 dolarów premii.
Strefa zysku mieści się w przedziale między 88,13 a 126,87. Można to obliczyć, odejmując lub dodając premię otrzymaną do krótkich cen wykonania.
Jeśli działania cenowe się ustabilizują, krótkie transakcje strangle będą działać dobrze. Jednak jeśli akcje NEM wykonają ruch większy niż oczekiwano, transakcja poniesie straty.
Należy zauważyć, że NEM już opublikował wyniki za czwarty kwartał, więc transakcja ta nie powinna wiązać się z żadnym ryzykiem związanym z wynikami, jeśli zostanie utrzymana do daty wygaśnięcia.
Oczekiwany ruch dla wygaśnięcia 17 kwietnia wynosi obecnie 95,92–117,17 dolara.
COMPANY DETAILS
Newmont Corp. jest jednym ze światowych liderów w produkcji złota z kilkoma aktywnymi kopalniami w Nevadzie, Peru, Australii i Ghanie. Segmenty operacyjne Newmont to N. America, S. America, Australia i Africa.
Segment N. America ma działalność w Meksyku, Kanadzie i w USA. Segment S. America reprezentowany jest przez działalność w Surinamie, Peru, Argentynie i Dominikanie.