波动性警报：46只股票显示高隐含波动率百分位

<p>波动性可以是期权交易者的最好的朋友，也可以是最坏的敌人，这取决于如何处理。</p>
<p>高隐含波动率百分位表明期权价格相对于历史正常水平有所上涨，为那些知道如何利用它们的人创造了独特的机会。</p>
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<p>无论您是卖出期权以利用膨胀的期权价格，还是寻求剧烈的价格波动进行方向性交易，了解哪些股票的 IV 异常高至关重要。</p>
<p>为了准确了解隐含波动率百分位高的股票，我们可以使用股票筛选器。</p>
<p>这些高读数表明期权市场正在计入潜在的重大价格变动，无论是由于即将到来的财报发布、行业特定发展还是更广泛的市场动态。</p>
<p>对于考虑基于波动率的策略的交易者来说，这些股票值得特别关注，因为它们可能提供增强的期权费收取机会，尽管仔细的仓位调整和风险管理仍然至关重要。</p>
<p>使用股票筛选器查找高波动率股票</p>
<p>我们目前有 46 只股票的 IV 百分位高于 80。</p>
<p>我们可以使用股票筛选器设置以下筛选条件来查找隐含波动率百分位高的股票。</p>
<ul>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">总看涨期权量 5,000</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">市值大于 500 亿</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">IV 百分位大于 80%</p></li>
</ul>
<p>此筛选器为我们提供了以下股票，按 IV 百分位从高到低排名：</p>
<p>如何使用 IV 百分位</p>
<p>通常，当隐含波动率百分位高时，专注于空头波动率交易，例如铁蝶式套利、空头跨式套利和空头勒式套利会更好。</p>
<p>关注即将到来的财报日期也是个好主意，因为股票在财报发布后可能会有大的变动。</p>
<p>铁蝶式套利筛选器</p>
<p>让我们对上述股票运行铁蝶式套利筛选器并分析结果。</p>
<p>让我们看看美光科技 (MU) 的第一项。</p>
<p>使用 3 月 20 日到期，该交易将涉及卖出 300 美元的看跌期权并买入 250 美元的看跌期权。然后在看涨期权方面，卖出 600 美元的看涨期权并买入 650 美元的看涨期权。</p>
<p>铁蝶式套利的价差为 2.83 美元，这意味着交易者将收到 283 美元进入其账户。最大风险为 4,717 美元，风险/回报比为 16.67 比 1，亏损概率为 9.2%。</p>