INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)

Performance au 10 mars 2026

Volatilité 1A

124,10%

Volatilité 3 ans

—

Plus forte baisse 3 ans

—

Bêta 3 ans

—

Sharpe 1 an^*

-1,33

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. ^* Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)

-$13.8M

Trimestre clos le Mar 2026

-$191.8M

12 derniers mois

+$333.5M

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 5 participations · Catégorie: DE

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Fonds comparables