BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
CIK 1287978 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $468.8M
- 持仓
- 138
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3933（共 9443） · 前 41.6%
投资组合价值同比（季度）：+186.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.07%
- 前二十五大持仓权重
- 74.69%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 24.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.31% 估计买入 $326258563 · 卖出 $35751621
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.6% 仍持有
- 新仓位
- 84
- 增加
- 39
- 减少
- 7
- 已结清
- 83
看跌期权名义敞口：13.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
2.4%
Technology
1.2%
Communication Services
1.1%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.6%
Financials
0.5%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
92.8%
完整投资组合 138 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $56007750 | 11.95% | 75000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $47796851 | 10.19% | 69593 | $14946540 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $25725522 | 5.49% | 69521 | $9514560 | 上涨 ×6 | ||
| PAAA | $25308817 | 5.40% | 493638 | $16611134 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $19732740 | 4.21% | 26424 | $2300376 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $14352384 | 3.06% | 47770 | $4302928 | 上涨 ×4 | ||
| RSP | $14332487 | 3.06% | 67361 | $5030317 | 上涨 ×2 | ||
| VLUE | $13778686 | 2.94% | 68959 | 上涨 ×1 | |||
| SPMO | $11499252 | 2.45% | 71185 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $10921137 | 2.33% | 16651 | 上涨 ×1 | |||
| IDV | $10748446 | 2.29% | 259436 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $9802592 | 2.09% | 26610 | $-486072 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $9523268 | 2.03% | 12717 | 上涨 ×1 | |||
| IWY | $8572128 | 1.83% | 29496 | 上涨 ×1 | |||
| OEF | $8562941 | 1.83% | 23404 | $8467520 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8351148 | 1.78% | 27564 | $7669891 | 上涨 ×1 | ||
| AVDV | $8277821 | 1.77% | 80328 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6826589 | 1.46% | 9270 | $6108000 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $6812110 | 1.45% | 77516 | $6767564 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $6609900 | 1.41% | 22000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6360609 | 1.36% | 62176 | $3046506 | 上涨 ×5 | ||
| XCOR | $5868827 | 1.25% | 64774 | 上涨 ×1 | |||
| XLG | $5314596 | 1.13% | 86797 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4737297 | 1.01% | 13256 | $1476079 | 上涨 ×1 | ||
| EWY | $4328666 | 0.92% | 21440 | $3087249 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $4267174 | 0.91% | 12447 | 上涨 ×1 | |||
| SNPE | $3726388 | 0.79% | 54115 | 上涨 ×1 | |||
| AOR | $3703933 | 0.79% | 53294 | 上涨 ×1 | |||
| SCHB | $3514019 | 0.75% | 121340 | $3473106 | 上涨 ×1 | ||
| MGK | $3259106 | 0.70% | 37073 | 上涨 ×1 | |||
| XRLX | $3188695 | 0.68% | 64454 | 上涨 ×1 | |||
| AOM | $3119634 | 0.67% | 62530 | 上涨 ×1 | |||
| CLOZ | $3076638 | 0.66% | 116451 | $1946515 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $3051246 | 0.65% | 60433 | $2894142 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3049565 | 0.65% | 10539 | $2887647 | 上涨 ×2 | ||
| FNDF | $3013359 | 0.64% | 57114 | 上涨 ×1 | |||
| DSI | $2867592 | 0.61% | 20139 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $2838476 | 0.61% | 36811 | $1994216 | 上涨 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2808198 | 0.60% | 52815 | 上涨 ×1 | |||
| ILCG | $2757927 | 0.59% | 23568 | 上涨 ×1 | |||
| SCHG | $2727910 | 0.58% | 80612 | $2707752 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2372090 | 0.51% | 24597 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $2254264 | 0.48% | 26170 | 上涨 ×1 | |||
| PXF | $2228788 | 0.48% | 29466 | 上涨 ×1 | |||
| SUSA | $2196306 | 0.47% | 14234 | 上涨 ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $2166983 | 0.46% | 41745 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $2107571 | 0.45% | 71613 | 上涨 ×1 | |||
| AGG | $1898634 | 0.40% | 19182 | 上涨 ×1 | |||
| AOK | $1694770 | 0.36% | 40858 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1523066 | 0.32% | 4653 | $1345393 | 上涨 ×1 | ||
| CLOB | $1517968 | 0.32% | 30052 | ||||
| RPG | $1506442 | 0.32% | 23593 | 上涨 ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1277494 | 0.27% | 24375 | 上涨 ×1 | |||
| EFIV | $1258834 | 0.27% | 17261 | 上涨 ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1250749 | 0.27% | 9786 | 上涨 ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1206048 | 0.26% | 4434 | 上涨 ×1 | |||
| XLU XLU | $1193077 | 0.25% | 26314 | $1102031 | 上涨 ×3 | ||
| XBI XBI | $1189094 | 0.25% | 7514 | 上涨 ×1 | |||
| PBW | $1111999 | 0.24% | 28505 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1091830 | 0.23% | 2927 | $843446 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $1070844 | 0.23% | 20027 | $-2721828 | 下跌 ×2 | ||
| IWC | $1069614 | 0.23% | 5347 | $850150 | 上涨 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1022910 | 0.22% | 9910 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $998577 | 0.21% | 3551 | $56649 | 下跌 ×3 | ||
| VSGX | $957285 | 0.20% | 11626 | 上涨 ×1 | |||
| XNAV | $951709 | 0.20% | 9757 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $946738 | 0.20% | 1892 | $780456 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $932725 | 0.20% | 5678 | $460997 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $923235 | 0.20% | 14843 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $787182 | 0.17% | 2232 | $759226 | 上涨 ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $743750 | 0.16% | 85000 | $652450 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $725320 | 0.15% | 1132 | $514649 | 上涨 ×1 | ||
| CPER | $721209 | 0.15% | 19115 | $208030 | 上涨 ×1 | ||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $703849 | 0.15% | 13739 | 上涨 ×1 | |||
| CVIE | $694384 | 0.15% | 8168 | 上涨 ×1 | |||
| DFUV | $649118 | 0.14% | 11800 | $77290 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $647169 | 0.14% | 3411 | 上涨 ×1 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $647013 | 0.14% | 3912 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $637884 | 0.14% | 4350 | $623440 | 上涨 ×1 | ||
| JPUS | $634960 | 0.14% | 4528 | 上涨 ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $615037 | 0.13% | 25940 | $136499 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $614890 | 0.13% | 4952 | 上涨 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $609973 | 0.13% | 18323 | $-123849 | 下跌 ×3 | ||
| NULG | $578628 | 0.12% | 4943 | 上涨 ×1 | |||
| SCHD | $556003 | 0.12% | 17534 | $18060 | |||
| QAI | $524734 | 0.11% | 14337 | 上涨 ×1 | |||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $490496 | 0.10% | 6617 | 上涨 ×1 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $477632 | 0.10% | 21181 | 上涨 ×1 | |||
| DGRO | $467624 | 0.10% | 6170 | $151814 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $464429 | 0.10% | 6067 | 上涨 ×1 | |||
| CMF | $463137 | 0.10% | 8035 | 上涨 ×1 | |||
| QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $457533 | 0.10% | 7461 | 上涨 ×1 | |||
| HDV | $454101 | 0.10% | 16567 | 上涨 ×1 | |||
| VIG | $450761 | 0.10% | 1905 | $412910 | 上涨 ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $443031 | 0.09% | 7865 | 上涨 ×1 | |||
| FBTC | $426268 | 0.09% | 8350 | $-214208 | 下跌 ×3 | ||
| GSLC | $419711 | 0.09% | 2958 | $49576 | |||
| VB | $408474 | 0.09% | 1348 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $400622 | 0.09% | 772 | $107132 | 上涨 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $383520 | 0.08% | 8000 | $89520 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VOO | $47796851 | 10.19% | 上涨 ×6 |
| VTI | $25725522 | 5.49% | 上涨 ×6 |
| PAAA | $25308817 | 5.40% | 上涨 ×4 |
| IWM | $14352384 | 3.06% | 上涨 ×4 |
| EMXC | $6360609 | 1.36% | 上涨 ×5 |
| XLU | $1193077 | 0.25% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $56007750 | 75000 | 11.95% |
| VLUE | $13778686 | 68959 | 2.94% |
| SPMO | $11499252 | 71185 | 2.45% |
| SMH | $10921137 | 16651 | 2.33% |
| IDV | $10748446 | 259436 | 2.29% |
| IVV | $9523268 | 12717 | 2.03% |
| IWY | $8572128 | 29496 | 1.83% |
| AVDV | $8277821 | 80328 | 1.77% |
| IWM | $6609900 | 22000 | 1.41% |
| XCOR | $5868827 | 64774 | 1.25% |
| XLG | $5314596 | 86797 | 1.13% |
| MTUM | $4267174 | 12447 | 0.91% |
| SNPE | $3726388 | 54115 | 0.79% |
| AOR | $3703933 | 53294 | 0.79% |
| MGK | $3259106 | 37073 | 0.70% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| PAAA | 增持 | +324K | +$16.6M |
| VOO | 增持 | +15K | +$14.9M |
| VTI | 增持 | +19K | +$9.5M |
| RSP | 增持 | +19K | +$5.0M |
| IWM | 增持 | +7K | +$4.3M |
| EWY | 增持 | +11K | +$3.1M |
| EMXC | 增持 | +20K | +$3.0M |
| SLV | 削减 | -36K | -$2.7M |
| SPY | 削减 | -381 | +$2.3M |
| IJH | 增持 | +24K | +$2.0M |
8 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MPLX | 2026年6月30日 | 71200 | $4063384 | 4.0% |
| ET | 2026年6月30日 | 197250 | $3806925 | 11.1% |
| VBIL | 2025年9月30日 | 50000 | $3777500 | |
| UUP | 2026年6月30日 | 94850 | $2634933 | 不再跟踪 |
| EPD | 2026年6月30日 | 62739 | $2374044 | 4.7% |
| OKE | 2026年6月30日 | 25352 | $2291567 | 9.0% |
| WMB | 2026年6月30日 | 30450 | $2216151 | -3.9% |
| WES | 2026年6月30日 | 42150 | $1735316 | 11.1% |
| TRGP | 2026年6月30日 | 6525 | $1636013 | 14.2% |
| PPLT | 2026年3月31日 | 8286 | $1544759 | 不再跟踪 |
| FLIN | 2025年3月31日 | 38750 | $1468625 | 不再跟踪 |
| PAA | 2026年6月30日 | 54200 | $1210286 | 11.9% |
| HESM | 2026年6月30日 | 29000 | $1127230 | 4.2% |
| FEZ | 2025年9月30日 | 18135 | $1083204 | 不再跟踪 |
| LNG | 2026年6月30日 | 3800 | $1078288 | 17.0% |
| XOP | 2026年6月30日 | 5225 | $950062 | 不再跟踪 |
| BBJP | 2026年3月31日 | 13945 | $919115 | 不再跟踪 |
| BXSL | 2025年3月31日 | 26250 | $848138 | -23.5% |
| TRP | 2026年6月30日 | 13370 | $836962 | -4.4% |
| EPI | 2025年3月31日 | 17500 | $792225 | 不再跟踪 |
| COPX | 2025年3月31日 | 17650 | $673877 | 不再跟踪 |
| COM | 2026年6月30日 | 16803 | $564077 | 不再跟踪 |
| KBA | 2025年12月31日 | 16695 | $502019 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年6月30日 | 7880 | $461295 | |
| VG | 2026年6月30日 | 25000 | $394000 | 28.3% |
| PALL | 2026年3月31日 | 2690 | $391072 | 不再跟踪 |
| SUN | 2026年6月30日 | 5680 | $369030 | 12.8% |
| FXE | 2025年12月31日 | 3400 | $368458 | 不再跟踪 |
| URA | 2026年6月30日 | 7000 | $339010 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年6月30日 | 1129 | $323865 | -4.0% |
| VO | 2026年6月30日 | 867 | $248985 | 不再跟踪 |
| VXF | 2026年6月30日 | 1198 | $246548 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年6月30日 | 3943 | $241548 | 不再跟踪 |
| PBA | 2026年6月30日 | 5001 | $223845 | 6.7% |
| KWEB | 2026年3月31日 | 6500 | $221325 | 不再跟踪 |
| USO | 2026年6月30日 | 1650 | $209963 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年12月31日 | 2000 | $206736 | 不再跟踪 |
| VPU | 2026年6月30日 | 902 | $178722 | 不再跟踪 |
| SU | 2026年6月30日 | 2700 | $178497 | 27.1% |
| FLIN | 2025年9月30日 | 4100 | $163303 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2025年9月30日 | 3000 | $161880 | 不再跟踪 |
| MO | 2026年6月30日 | 2315 | $152767 | -7.2% |
| ENLC | 2025年3月31日 | 10000 | $141500 | 不再跟踪 |
| HECA | 2026年6月30日 | 4900 | $141463 | 不再跟踪 |
| ITB | 2025年3月31日 | 1309 | $135338 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年6月30日 | 1606 | $122136 | 11.5% |
| DIS | 2026年6月30日 | 1250 | $120475 | 11.3% |
| ED | 2026年6月30日 | 1042 | $117934 | -2.4% |
| CNQ | 2026年6月30日 | 2400 | $116952 | 29.7% |
| PSX | 2026年6月30日 | 612 | $111494 | 43.8% |
| QUAL | 2026年6月30日 | 568 | $108948 | 不再跟踪 |
| VHT | 2026年6月30日 | 398 | $108387 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年3月31日 | 969 | $107898 | 8.5% |
| ABBV | 2026年6月30日 | 472 | $102655 | 4.8% |
| SOBO | 2026年6月30日 | 2674 | $89098 | 9.0% |
| AEE | 2026年6月30日 | 796 | $87496 | -4.0% |
| META | 2026年6月30日 | 150 | $85820 | -2.6% |
| MOAT | 2026年6月30日 | 829 | $80164 | 不再跟踪 |
| GD | 2026年6月30日 | 230 | $78941 | 9.5% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 240 | $74282 | -1.3% |
| MS | 2026年6月30日 | 444 | $73069 | 1.3% |
| XLV | 2026年6月30日 | 495 | $72572 | 不再跟踪 |
| BP | 2026年6月30日 | 1500 | $70500 | 22.4% |
| HACK | 2026年6月30日 | 886 | $66530 | 不再跟踪 |
| IWV | 2026年6月30日 | 179 | $66352 | 不再跟踪 |
| PM | 2026年6月30日 | 389 | $64317 | 4.9% |
| IAU | 2026年6月30日 | 647 | $57040 | 不再跟踪 |
| ETR | 2026年6月30日 | 506 | $56854 | -6.9% |
| MCD | 2026年3月31日 | 183 | $55930 | -13.6% |
| PEP | 2026年6月30日 | 352 | $54662 | 5.3% |
| GIS | 2025年6月30日 | 904 | $54050 | -24.1% |
| WM | 2026年6月30日 | 231 | $53081 | 0.5% |
| AMLP | 2026年6月30日 | 1000 | $52640 | 不再跟踪 |
| KIE | 2026年6月30日 | 912 | $50160 | 不再跟踪 |
| GBDC | 2025年3月31日 | 3300 | $50028 | -12.8% |
| IYW | 2026年6月30日 | 270 | $48983 | 不再跟踪 |
| PGX | 2025年6月30日 | 4258 | $47775 | 不再跟踪 |
| EWS | 2026年6月30日 | 1675 | $47269 | 不再跟踪 |
| AIQ | 2026年6月30日 | 886 | $41350 | |
| XLP | 2025年3月31日 | 500 | $39305 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 172 | $38877 | -1.9% |
| SIXG | 2026年6月30日 | 564 | $38451 | 不再跟踪 |
| SO | 2026年6月30日 | 370 | $35712 | -4.8% |
| SDIV | 2026年6月30日 | 1405 | $35490 | 不再跟踪 |
| CVX | 2026年6月30日 | 170 | $35173 | 24.6% |
| VIS | 2026年6月30日 | 110 | $34344 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 51 | $30824 | 11.6% |
| LLY | 2026年6月30日 | 28 | $25754 | 4.2% |
| IJR | 2026年6月30日 | 202 | $25111 | 不再跟踪 |
| DUK | 2026年3月31日 | 212 | $24849 | -6.7% |
| EMR | 2026年6月30日 | 185 | $24239 | 9.0% |
| AZO | 2026年6月30日 | 7 | $23644 | -7.5% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 151 | $22214 | -0.1% |
| SHE | 2026年6月30日 | 149 | $19044 | 不再跟踪 |
| TSLX | 2026年6月30日 | 1000 | $18380 | 9.7% |
| SHLD | 2026年6月30日 | 255 | $18064 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2026年6月30日 | 292 | $16989 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年6月30日 | 22 | $10993 | 12.0% |
| UNH | 2026年6月30日 | 36 | $9741 | -6.8% |
| CLOB | 2026年3月31日 | 185 | $9373 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 100 | $8198 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2026年3月31日 | 100 | $7703 | 43.1% |
| EEMS | 2026年6月30日 | 105 | $7264 | 不再跟踪 |
| LIT | 2026年6月30日 | 75 | $5576 | 不再跟踪 |
| BA | 2026年6月30日 | 25 | $4976 | -0.9% |
| AMLP | 2025年9月30日 | 100 | $4886 | 不再跟踪 |
| SOLS | 2026年6月30日 | 42 | $3199 | -35.5% |
| ARGT | 2025年9月30日 | 25 | $2118 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年12月31日 | 30 | $1562 | 不再跟踪 |
| FEZ | 2026年6月30日 | 20 | $1242 | 不再跟踪 |
| FETH | 2026年6月30日 | 50 | $1044 | 不再跟踪 |
| ETHA | 2026年6月30日 | 50 | $792 | |
| FXY | 2025年9月30日 | 10 | $639 | 不再跟踪 |